Grafica de series temporales
Enviado por laura romero davila • 4 de Julio de 2017 • Ensayo • 388 Palabras (2 Páginas) • 169 Visitas
| El comportamiento de la serie del Índice de precios al productor de los bienes finales el comportamiento de tendencia positiva. Es una serie en la cual la media y/o variabilidad cambian en el tiempo. Los cambios en la media determinan la tendencia a crecer positivamente a largo plazo, por lo que la serie no oscila alrededor de un valor constante. |
| FAC y FACP De la función de Auto correlación Parcial (FAC) se pueden observar que los distintos rezagos se salen de las bandas de confianza, indicando que los rezagos son significativos. Además, se puede observar en la gráfica de FAC no decrece rápidamente indicando que hay un comportamiento estacional y la gráfica FACP presenta un rezago significativo. |
| Al sacarle la primera diferencia de la variable IPPF de la función de Auto correlación Parcial (FACP) se pueden observar que el primer rezago se sale de las bandas confianza el primer rezago, Además, se puede observar en la gráfica de FAC presenta oscilaciones, pero no decrece rápidamente y la gráfica FACP presenta hasta el rezago significativo cinco. |
| Dicha prueba nos muestra que el modelo tiene constante y tendencia debido a que es donde se obtiene la menor autocorrelacion con 5 rezagos determinados en el criterio de AIC de igual manera el p valor al ser menor que el alfa se puede determinar que no hay raíz unitaria es decir se sigue un proceso estacionario con una sola raíz unitaria en el caso de la seria sin destendenciar. |
| Del modelo estimado del Índice de precios al productor de los bienes finales, se tiene que las variables significativas son, la constante y theta_1 que es positiva, los cuales tienen los siguientes valores 0.76949 y 0,5988 es decir toda la parte MA es importante para explicar el modelo. En cuanto al contraste de normalidad de los residuos, se tiene como hipótesis nula que el error se distribuye normalmente, aceptándose esta hipótesis. |
| Según el Test de Ljuang-Box podemos comprobar que la variable del Índice de precios al productor de los bienes finales no presenta autocorrelación residual, lo que nos permite determinar que el modelo goza de las propiedades necesarias. |
Índice de precios al productor de los bienes finales IPPF
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