Riesgo de rendimiento
Enviado por Yobana Pereyra • 19 de Marzo de 2024 • Apuntes • 823 Palabras (4 Páginas) • 41 Visitas
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Nombre de la Licenciatura: Ingeniería en Administración Nombre de la Materia: Administración Financiera 2
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Nombre del alumno(a): Pereyra Estrella Sandra Yobana Número de control: 21530873 |
Nombre de la tarea: T4U4.RIESGORENDIMIENTO_PEREYRASANDRA Unidad #:4 Nombre de la unidad: RIESGO DE RENDIMIENTO |
Nombre del profesor (a): Víctor Ricardo Hidalgo Zárate Fecha: 19-03-24 |
VIDEO 1: Riesgo y Rendimiento.
El video trata sobre la importancia de considerar el riesgo, el rendimiento y la liquidez al decidir en qué activos invertir el capital. El riesgo se refiere a los cambios de los rendimientos de un instrumento o cartera de inversión, y puede ser no sistemático (afecta a una empresa específica) o sistemático (afecta a todo el mercado). El rendimiento es lo que se espera obtener por encima de la inversión y está relacionado con el riesgo: a mayor riesgo, mayor rendimiento implícito. La liquidez se refiere a la facilidad de convertir un activo en efectivo rápidamente.
La relación entre estos tres factores genera diferentes dinámicas en la toma de decisiones de inversión. Por ejemplo, la relación rentabilidad/riesgo es directa, lo que significa que una inversión con alta rentabilidad suele tener un alto riesgo asociado. La relación rentabilidad/liquidez es inversa: a menor liquidez, se espera una mayor rentabilidad como compensación. La relación liquidez/riesgo también es inversa: a mayor liquidez, menor riesgo.
La diversificación se presenta como una estrategia para reducir el riesgo, distribuyendo la inversión en diferentes opciones. Se fundamenta en que los precios de los instrumentos financieros no evolucionan de forma idéntica, lo que ayuda a mitigar la dependencia de un solo activo. Además, la contribución de un activo al riesgo de una cartera diversificada depende de hasta qué punto se vea afectado por las variaciones del mercado.
VIDEO 2: Valor en riesgo (VaR) para un activo riesgoso - Parte 1 de 2
El video habla sobre el concepto de Valor en Riesgo (VaR), también conocido como VAR, centrado específicamente en el cálculo del VaR para un activo financiero. El VaR es una estrategia desarrollada por JP Morgan en 1994 para medir el riesgo de mercado de un activo o cartera de activos. Su objetivo es calcular estadísticamente la máxima pérdida potencial de un activo en función de un nivel de confianza y un horizonte de tiempo determinados.
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