Analisis financiero a 10 activos

[pic 1][pic 2]

[pic 3]

Integrantes: Helmuth Grunert

Javier Diaz.

INFORME y RESOLUCIONES

1.-

Se realizo el seguimiento de la data histórica para 10 activos diferentes pertenecientes a la bolsa de Santiago, en donde se tomo un intervalo temporal de 5 años fraccionado en meses, los activos seleccionados fueron:

COPEC, FALABELLA, CENCOSUD, CMPC, LATAM, B. SANTANDER, COCA COLA EMBONOR, CCU, BANCO DE CHILE, ENTEL.

2.- Para cada uno de los activos se calculó su rentabilidad esperada las cuales fueron:

3.- Fue posible obtener las matrices de varianza y covarianza además de sus índices de correlación los cuales fueron:

[pic 4]

[pic 5]

4.- fue posible asignar la ponderación para los 10 activos y se realizo el calculo de rentabilidad de portafolio y su riesgo, los cuales fueron:

[pic 6]

5.- se seleccionaron en base al índice de correlación los 2 activos con la correlación más baja, los cuales fueron CMPC Y BANCO SANTANDER, dicha correlación fue de 0,1042863 o equivalente a 10,4%:

[pic 7]

6.- Para los 2 activos seleccionados se calculó el porcentaje optimo a invertir a cada uno como resultado de portafolio de mínima varianza, procedimiento el cual fue realizado con solver de Excel, dichos porcentajes fueron los siguientes:

Para el caso de CMPC se le asignara el 76,1%

Para el caso de Banco Santander se le asignara el 23,9%

El riesgo del portafolio conformado por ambos activos es de 0.32%

...