MEDIDAS DE SENSIBILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE DEUDA Y TIPOS DE RIESGO DE MERCADO
Enviado por Asurim Acevedo • 20 de Julio de 2021 • Exámen • 610 Palabras (3 Páginas) • 374 Visitas
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EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
SEMANAS 1 y 2
MEDIDAS DE SENSIBILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE DEUDA Y TIPOS DE RIESGO DE MERCADO
Con el propósito de contribuir a su aprendizaje y a un mejor entendimiento y comprensión del contenido que se aborda en estas unidades mediante sus materiales de aprendizaje, hemos preparado esta guía de estudio que pretende apoyarlos en el logro de los siguientes objetivos: Reconocer los tipos de instrumentos de deuda, resolver problemas que permitan el cálculo de la variación del precio no atribuible a la Duración Modificada; categorizar la volatilidad del riesgo de mercado, y relacionar los cinco tipos diferentes de riesgo.
Instrucciones: Consulte la guía docente correspondiente a las semanas 1 y 2 de las unidades I y II, elaborada por la UTEL: Riesgo de Mercado, la cual puede encontrar en la sección Recursos de esas semanas, y responda las siguientes preguntas:
- Preguntas abiertas. Responda cada una de las definiciones y planteamientos.
- ¿Qué es la Duración y los tipos de Duración podemos encontrar?
- ¿Qué es una estrategia activa y cuáles son los tipos de estrategias activas?
- ¿Qué es una estrategia pasiva y cuáles son los tipos de estrategias pasivas?
- Selección simple. Solamente una opción es correcta.
- Si un bono tiene una Duración Modificada de 4.1, eso significa que:
Le faltan 4.1 años para su vencimiento ( )
El plazo promedio al vencimiento, ajustado por los cupones, es de 4.1 años ( )
El precio cambia 4.1 puntos porcentuales cuando la tasa de interés varía un punto porcentual ( )
El precio cambia un punto porcentual cuando la tasa de interés varía 4.1 puntos porcentuales ( )
- Si un bono tiene una Duración de 6.5, eso significa que:
Le faltan 6.0 años para su vencimiento ( )
El plazo promedio al vencimiento, ajustado por los cupones, es de 6.5 años ( )
El plazo promedio transcurrido desde su emisión hasta la fecha es de 6.5 años ( )
Tiene un riesgo de 6.5 puntos si cambia el flujo de pagos periódicos ( )
- En los modelos ARCH y GARCH que se utilizan para estimar la volatilidad, Lambda mide:
El cambio en el valor de la opción por cambios en el activo ( )
La sensibilidad cruzada del valor del activo respecto de la dispersión ( )
El grado de suavidad de las series y la ponderación de las observaciones recientes ( )
La sensibilidad a cambios en el precios del activo subyacente ( )
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