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MEDIDAS DE SENSIBILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE DEUDA Y TIPOS DE RIESGO DE MERCADO


Enviado por   •  20 de Julio de 2021  •  Exámen  •  610 Palabras (3 Páginas)  •  17 Visitas

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EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

SEMANAS 1 y 2

MEDIDAS DE SENSIBILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE DEUDA Y TIPOS DE RIESGO DE MERCADO

Con el propósito de contribuir a su aprendizaje y a un mejor entendimiento y comprensión del contenido que se aborda en estas unidades mediante sus materiales de aprendizaje, hemos preparado esta guía de estudio que pretende apoyarlos en el logro de los siguientes objetivos: Reconocer los tipos de instrumentos de deuda, resolver problemas que permitan el cálculo de la variación del precio no atribuible a la Duración Modificada; categorizar la volatilidad del riesgo de mercado, y relacionar los cinco tipos diferentes de riesgo.

Instrucciones: Consulte la guía docente correspondiente a las semanas 1 y 2 de las unidades I y II, elaborada por la UTEL: Riesgo de Mercado, la cual puede encontrar en la sección Recursos de esas semanas, y responda las siguientes preguntas:

  1. Preguntas abiertas. Responda cada una de las definiciones y planteamientos.

  1. ¿Qué es la Duración y los tipos de Duración podemos encontrar?
  1. ¿Qué es una estrategia activa y cuáles son los tipos de estrategias activas?
  1. ¿Qué es una estrategia pasiva y cuáles son los tipos de estrategias pasivas?
  1. Selección simple. Solamente una opción es correcta.
  1. Si un bono tiene una Duración Modificada de 4.1, eso significa que:

Le faltan 4.1 años para su vencimiento ( )

El plazo promedio al vencimiento, ajustado por los cupones, es de 4.1 años ( )

El precio cambia 4.1 puntos porcentuales cuando la tasa de interés varía un punto porcentual ( )

El precio cambia un punto porcentual cuando la tasa de interés varía 4.1 puntos porcentuales ( )

  1. Si un bono tiene una Duración de 6.5, eso significa que:

Le faltan 6.0 años para su vencimiento ( )

El plazo promedio al vencimiento, ajustado por los cupones, es de 6.5 años ( )

El plazo promedio transcurrido desde su emisión hasta la fecha es de 6.5 años ( )

Tiene un riesgo de 6.5 puntos si cambia el flujo de pagos periódicos ( )

  1. En los modelos ARCH y GARCH que se utilizan para estimar la volatilidad, Lambda mide:

El cambio en el valor de la opción por cambios en el activo ( )

La sensibilidad cruzada del valor del activo respecto de la dispersión ( )

El grado de suavidad de las series y la ponderación de las observaciones recientes ( )

La sensibilidad a cambios en el precios del activo subyacente ( )

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