SCORING DE CREDITO

SCORING DE CREDITO

1. ¿EN QUE CONSISTE?

El Scoring es un sistema de evaluación automática de solicitudes de operaciones de crédito, tales como préstamos al consumo, hipotecas o concesiones de tarjetas de crédito.

Por tanto, el scoring es el sistema de evaluación automática más rápido y más seguro al cual se recurrirá a la hora de tener que determinar, por ejemplo, el otorgamiento o no de un crédito.

En función de toda la información que se encuentra disponible en la base de datos de la entidad otorgante acerca del candidato en cuestión, el scoring permitirá predecir de manera inmediata y casi sin fisuras la probabilidad de morosidad. Asimismo, es de gran ayuda en el proceso de evaluación, comportamiento y cobranza, dado que es capaz de analizar en muy poco tiempo y de manera homogénea un volumen importante de información.

2. ¿COMO SE CONSTITUYE?

La predicción del riesgo de incumplimiento por parte de un deudor es de gran importancia para una entidad financiera a la hora de decidir el otorgamiento de un crédito. El interrogante que da inicio a la construcción del modelo de otorgamiento es ¿cuáles son los factores (atributos) económicos, sociales, psicológicos que hacen que un cliente decida pagar cumplidamente?, es decir, ¿cuál es la relación más adecuada para determinar el riesgo de default en las obligaciones adquiridas por un cliente de una entidad financiera?

Las metodologías utilizadas por tradición, como el análisis discriminante, la regresión logística y el análisis factorial, para estimar la probabilidad de default o clasificar a los clientes en dos grupos, asumen supuestos sobre la correlación de los datos que generalmente no son sostenibles (estructura de error). La aplicación de estas metodologías no ha sido suficiente, puesto que los clientes nuevos que tienen un perfil de riesgo muy parecido al de los que han tenido un buen comportamiento en la calidad de sus pagos, no responden de manera similar, lo que daría a lugar a pensar que podrían existir otros factores, no considerados, que determinarían el comportamiento de pago de los clientes.

3. EJEMPLOS

Podemos distinguir distintos tipos de scoring (de consumo, hipotecario, de empresas), pero en todos ellos, lo que subyace es un estudio de la probabilidad de que una operación de un importe X, para ese cliente, finalidad, y plazo, acaba dando problemas, acabe entrando en mora. Si esa probabilidad es inferior al límite que designe el banco, la operación será viable, y se le dará luz verde.

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