FORWARD DE DIVISAS
Enviado por xanathg • 6 de Agosto de 2018 • Tareas • 285 Palabras (2 Páginas) • 194 Visitas
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO
DIPLOMADO EN LINEA COMO OPCIÓN DE TITULACIÓN
FINANZAS 9801
MÓDULO VI. PRODUCTOS DERIVADOS
ASESOR: ROGELIO ISMAEL SOLÍS PINEDA
ALUMNO: GABRIELA HERNÁNDEZ CHÁVEZ
- Actividad 5.7. Forward de Divisas, Inversión y de Créditos.
a) Divisas.
Calcular el tipo de cambio Forward que debe contratar una empresa importadora garantizando el tipo de cambio al que venderá los dólares por la compra de sus productos dentro de 120 días.
Ejercicio 1
TASAS DE MERCADO | ||||
PLAZO | COMPRA MXP | VENTA MXP | COMPRA USD | VENTA USD |
1 | 12.82% | 6.10% | 0.15% | 0.52% |
28 | 13.00% | 7.75% | 0.53% | 0.56% |
91 | 12.82% | 7.35% | 2.30% | 6.40% |
182 | 12.83% | 8.12% | 1.20% | 0.81% |
364 | 12.84% | 8.00% | 0.90% | 0.80% |
TDC HOY | COMPRA | VENTA |
MXP/USD | 12.8354 | 12.8339 |
*Tasas interpoladas de 120 días en pesos mexicanos:
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*Tasas interpoladas de 120 días en dólares americanos:
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Ejercicio 2
TASAS DE MERCADO | ||||
PLAZO | COMPRA MXP | VENTA MXP | COMPRA USD | VENTA USD |
1 | 11.25% | 4.50% | 2.50% | 0.51% |
28 | 12.36% | 6.60% | 3.30% | 0.24% |
91 | 13.35% | 7.80% | 4.10% | 6.10% |
182 | 10.26% | 6.40% | 2.00% | 4.20% |
364 | 13.00% | 5.90% | 3.00% | 1.00% |
TDC HOY | COMPRA | VENTA |
MXP/USD | 12.5690 | 12.4951 |
*Tasas interpoladas de 120 días en pesos mexicanos:
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*Tasas interpoladas de 120 días en dólares americanos:
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b) Créditos
Calcular las operaciones Forward de tasas de interés para cubrir un crédito con los datos siguientes:
Ejercicio 1
CREDITO CUBIERTO CON UN FORWARD DE PLAZO 28 X 13 | |
PLAZO DEL CRÉDITO | 13 DÍAS |
TASA DE MERCADO | 4.50% |
TASA PACTADA | 9.00% |
CRÉDITO | 150,000 |
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