Ganancia Tipo de cambio EUR Arbitraje
Enviado por vclavisa • 27 de Septiembre de 2018 • Tareas • 284 Palabras (2 Páginas) • 78 Visitas
Posicion de Arbitraje País Moneda
Deuda Zona Euro Dólar Plazo 8 Dias
Inversion Ecuador Euro Monto € 250.000.000,00
Pais Tasa Interes Pasiva Tasa Interes Activa Monto € 250.000.000,00 Plazo 0,021917808
Ecuador 5,08% 8,01% Credito € 250.000.000,00 € 250.013.681,91 Vlr a pagar mas intereses Euros
Zona Euro 0,00% 0,25% Inversion USD 290.125.000 USD 290.440.266 Valor futuro en Dolares
Spot 1,16050 Actual Futuro
T Dev 1,2%
T Fw 1,16080 € 250.206.917,00 Euros a Futuro mas Intereses
€ 193.235,09 Ganancia en euros por los dolares que me endeuda vrs los que puedo comprar con el dinero que inverto
Pais Tasa Interes Pasiva Tasa Interes Activa Monto € 250.000.000,00 Plazo 0,021917808
Ecuador 5,08% 8,01% Credito € 250.000.000,00 € 250.013.681,91 Vlr a pagar mas intereses Euros
Zona Euro 0,00% 0,25% Inversion USD 290.125.000 USD 290.440.266 Valor futuro en Dolares
Spot 1,16 Actual Futuro
T Dev 4,8%
T Fw 1,16 € 250.013.681,91 Euros a Futuro mas Intereses
€ - Ganancia en euros por los dolares que me endeuda vrs los que puedo comprar con el dinero que inverto
Comportamiento si baja la devaluacion
Pais Tasa Interes Pasiva Tasa Interes Activa Monto € 250.000.000,00 Plazo 0,021917808
Ecuador 5,08% 8% Credito € 250.000.000,00 € 250.013.681,91 Vlr a pagar mas intereses
Zona Euro 0% 0% Inversion USD 290.125.000 USD 290.440.266 Valor futuro en pesos
Spot 1,2 Actual Futuro
T Dev 0,9%
T Fw 1,16 USD 250.222.521 Dolares que tendre con la tasa a futuro
USD 208.839 Ganancia en dolares por los dolares que me endeuda vrs los que puedo comprar con el dinero que inverto
Comportamiento si incrementa la devaluacion
Pais Tasa
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