Microestructura

Con este trabajo se pretende desarrollar un algoritmo para hacer trading y programarlo para que emita señales de compra o venta.

Un sistema de trading es básicamente, un conjunto de reglas matemáticas bien estructuradas, en las que basaremos nuestras operaciones en el mercado de valores.

El sistema de trading que nosotros desarrollamos es el de promedios móviles el cual consiste en una serie sucesiva de promedios simples para un periodo de tiempo definido, en donde a medida que un dato aparece, un nuevo promedio es generado y el dato más viejo sale de la serie.

Para desarrollar este trabajo se utilizaron precios de cierre del oro. -Todas las fuentes de donde se obtuvieron los datos se muestran al final-. El algoritmo se probó en tres diferentes plazos: corto, mediano y largo. Y al final se realizó una comparación de cual presentaba mejores resultados. También se realizó un backtesting de un periodo de dos años para conocer cuales pudieran haber sido las pérdidas o ganancias que se hubieran generado de haber aplicado el modelo.

¿Por qué el oro?

El oro es uno de los activos estrella en todo momento de crisis por su condición de activo refugio ante innumerables escenarios económicos. Sin embargo, este no es el único uso para el metal precioso, que también puede servir como cobertura la inversión en divisas y frente al dólar. De esta forma el metal precioso recupera en parte su papel inicial como fijador del precio de las divisas antes del abandono del patrón oro.

Desarrollo

Para iniciar este modelo de trading se inició con la extracción de datos para realizar los pronósticos con base a la información pasada. Los datos que se analizaron fueron intra-día tomando el precio de cierre como referencia.

Ya teniendo todos los datos recopilados, el siguiente paso fue definir los tiempos en que se quería que se calcularan los promedios móviles, los cuales fueron 9 y 18 días en un rango de cinco a cincuenta datos utilizando todas las combinaciones posibles.Después de esto se graficaron los dos promedios móviles contra los datos históricos para ver si se ajustaba el periodo o permanecía igual dependiendo de qué tan suavizado o no se viera en la gráfica. Se decidió permanecer con los tiempos de inicio y poner a prueba el algoritmo.

Para dar inicio a la programación del algoritmose establecieron como costos iniciales una comisión de $1.00 dólar por operación y $0.50 dólares por el spread. Al estar trabajando con un activo como el oro también se consideró el tamaño del contrato, el cual es de 100 onzas y el número de contratos a operar se dejó a decisión del inversionista. Después de esto se le indicó al programa cuando debía de comprar y vender. La compra se realizaba cuando la media más alta estuviera por debajo de la media histórica

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