Apuntes e instrucciones para la elaboración del análisis en Excel

Apuntes e instrucciones para la elaboración del análisis en Excel

1. Construya una base de datos que tenga los valores de la cuota mensual (de cierre) para una de las series de un fondo mutuo de acciones chilenas que se haya transado en el mercado durante el periodo diciembre 2009 – diciembre 2019. Los valores cuota de las series de fondos mutuos se pueden obtener de la página web de la CMF. Incluya en esta base de datos el valor de cierre mensual de los índices IGPA, IPSA y Pagares Descontables del Banco Central (PDBC) a 30 días para el mismo periodo de tiempo en el cual tiene datos para su fondo mutuo. Coloque esta información en la hoja H1 del archivo Excel que entregará junto con su informe.

2. Calcule las rentabilidades mensuales y anuales de la serie de su fondo mutuo, IGPA, IPSA y PDBC. Las rentabilidades mensuales en la hoja “H2m” y las rentabilidades anuales en la hoja “H2a” de su archivo Excel. Utilizando los datos de rentabilidad mensual del punto anterior, construya un cuadro con estadísticas descriptivas para los retornos mensuales de todos los indicadores considerados que tenga como mínimo lo siguiente: promedio, desviación estándar, mínimo, percentiles (10%, 25%, 50% (mediana), 75% y 90%), máximo. Este cuadro debe estar en la hoja H3 de su archivo Excel.

3. Calcule el beta de cada uno de los activos financieros utilizando los índices de mercado IGPA e IPSA. Su resultado debe estar en la hoja H4 de su archivo Excel.

4. Calcule el índice de rentabilidad total, Sharpe, Ratio de Información, Treynor y Alfa de Jensen (con su error estándar, test-t y p-value) para todos los activos financieros en su base de datos. Sus resultados deben estar en la hoja H5 de su archivo Excel.

5. Grafique los retornos de su fondo mutuo, índices bursátiles y UF en los planos rentabilidad promedio-desviación estándar y rentabilidad promedio-beta. Sus resultados deben estar en la hoja H6 de su archivo Excel.

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