HIGH FRECUENCY TRADING
Enviado por zeus091290 • 23 de Octubre de 2013 • 298 Palabras (2 Páginas) • 276 Visitas
HIGH FRECUENCY TRADING
INTRODUCCION: Actualmente el uso de Algoritmos Automáticos de Operación (Automated / Black-Box Trading) en conjunto con la extrema rapidez con la que las órdenes son enviadas y ejecutadas en los mercados (High Frequency Trading) son sin duda las tendencias más importantes en la industria financiera a nivel mundial.
HFT utiliza estrategias propias de negociación llevadas a cabo por las computadoras para entrar y salir de las posiciones en cuestión de segundos o fracciones de segundo.
Los comerciantes de alta frecuencia entran y salen de las posiciones a corto plazo con el objetivo de capturar a veces sólo una fracción de un centavo en el resultado en cada comercio.
La posibilidad de tener acceso directo a los mercados y de enviar ráfagas de posturas en milisegundos, ha sido la causa fundamental del crecimiento exponencial del número de transacciones visto en los últimos años. Lo anterior ha llevado a todos los que participan en esta industria a replantearse el rol que van a jugar en los próximos años para poder satisfacer las necesidades que el “Buy Side” y “Sell Side” requieren.
La operación por medio de estos Algoritmos Electrónicos, conocidos como “Black-Box Trading”, está complementando en gran medida a los Traders tradicionales en la ejecución de órdenes y monitoreo de los mercados, ya que pueden detectar oportunidades de arbitraje que serían imposibles de percibir por cualquier ser humano con la rapidez y la forma con la que estos algoritmos lo hacen.
Los intermediarios financieros que no contemplen brindar a sus clientes mayor rapidez en la ejecución, transparencia, seguridad, ni con la infraestructura tecnológica y operativa de una API, un protocolo FIX, Ruteo y Acceso Directo a los Mercados (DMA) y soportar la cantidad de mensajes que mandan los Algorithmic y High Frequency Traders, se verán desplazados en muy poco tiempo.
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