Analisis Econometrico

Modelo 1: estimaciones MCO utilizando las 18 observaciones 1992-2009

Variable dependiente: Inversion priva

Variable Coeficiente Desv. típica Estadístico t valor p

Const -2718,49 1643,43 -1,6542 0,11886

Producto Intern 0,488961 0,148207 3,2992 0,00487 ***

Impuestos -8,03374 4,85626 -1,6543 0,11883

Media de la var. dependiente = 12864,3 Desviación típica de la var. dependiente. = 9328,6

Suma de cuadrados de los residuos = 1,31399e+008 Desviación típica de los residuos = 2959,72

R2 = 0,91118 R2 corregido = 0,899338

F (2, 15) = 76,9406 (valor p < 0,00001)

Coef. de autocorr. de primer orden. = 0,396264 Criterio de información de Akaike = 341,543

Log-verosimilitud = -167,771 Criterio de información Bayesiano de Schwarz = 344,214

Criterio de Hannan-Quinn = 341,911 Estadístico de Durbin-Watson = 1,1272

En primer lugar, interpretamos esta regresión, donde se obtienen los signos esperados y existe una relación positiva respecto al PIB y negativa con los impuestos, basándonos en la teoría que a medida que crezca el PIB la inversión será elevada, y un aumento de los impuestos disminuirá la inversión.

InversiónPriv: -2718,49 + 0,488961*PIB enfoque producción -8,03374*Impuestos

 Cuando el PIB aumenta en una unidad adicional, la InversiónPriv. aumenta en un 0,488961 ceteris paribus.

 Cuando los Impuestos aumentan en una unidad adicional, La InversiónPriv. disminuye en -8,03374 ceteris paribus.

 Cuando el PIB y los impuestos son ceros, La Inversión Privada será inconstante en -2718,49 ceteris paribus.

R-cuadrado: 0,91118

El PIB, los impuestos y la inversión privada están relacionados en un 91.11%

Aproximadamente el 91.11% de las variaciones producidas en las inversiones privadas anuales son explicados por los cambios producidos en el PIB y los impuestos.

El valor de R² corregido: 0,899338 significa que este modelo explica 89.93 % de las variaciones producidas en la Inversión Privada.

El error es de 10.0662 %

Contraste de Hipótesis

Hipótesis Global

Ho: βi= 0

H1: βi≠0

P< α

α=0.05

(valor p < 0,00001)

Al contrastar las hipótesis encontramos estadísticas suficientes para rechazar Ho a un nivel de significancia de 0.05, por lo tanto podemos concluir que existe al menos un βi diferente de cero.

Contrastes Individuales

Hipótesis individual- Constante

H0: B0 =0 0,11886 > 0.05

H1:B0 ≠0

Al contrastar las hipótesis a un nivel de significancia de 0.05 encontramos que el valor de p es mayor que 0.05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula y podemos decir que la constante no es significativa.

Hipótesis individual- PIB

H0: B1=0 0,00487 < 0.05

H1: B1 ≠0

Se rechaza la hipótesis nula a un nivel de significancia de 0.05, por lo tanto, podemos decir que la variable del PIB es significativa.

Hipótesis individual- Impuestos

H0: B2=0 0,11883 > 0,05

H1: B2 ≠0

Al realizar los contrastes, encontramos estadísticas suficientes para no rechazar H0, por lo tanto podemos decir que la variable impuestos no es significativa al modelo.

Validación de los Supuestos

1. Contraste de heterocedasticidad de White

...