Analisis Econometrico

Modelo 1: estimaciones MCO utilizando las 18 observaciones 1992-2009

Variable dependiente: Inversion priva

Variable Coeficiente Desv. típica Estadístico t valor p

Const -2718,49 1643,43 -1,6542 0,11886

Producto Intern 0,488961 0,148207 3,2992 0,00487 ***

Impuestos -8,03374 4,85626 -1,6543 0,11883

Media de la var. dependiente = 12864,3 Desviación típica de la var. dependiente. = 9328,6

Suma de cuadrados de los residuos = 1,31399e+008 Desviación típica de los residuos = 2959,72

R2 = 0,91118 R2 corregido = 0,899338

F (2, 15) = 76,9406 (valor p < 0,00001)

Coef. de autocorr. de primer orden. = 0,396264 Criterio de información de Akaike = 341,543

Log-verosimilitud = -167,771 Criterio de información Bayesiano de Schwarz = 344,214

Criterio de Hannan-Quinn = 341,911 Estadístico de Durbin-Watson = 1,1272

En primer lugar, interpretamos esta regresión, donde se obtienen los signos esperados y existe una relación positiva respecto al PIB y negativa con los impuestos, basándonos en la teoría que a medida que crezca el PIB la inversión será elevada, y un aumento de los impuestos disminuirá la inversión.

InversiónPriv: -2718,49 + 0,488961*PIB enfoque producción -8,03374*Impuestos

 Cuando el PIB aumenta en una unidad adicional, la InversiónPriv. aumenta en un 0,488961 ceteris paribus.

 Cuando los Impuestos aumentan en una unidad adicional, La InversiónPriv. disminuye en -8,03374 ceteris paribus.

 Cuando el PIB y los impuestos son ceros, La Inversión Privada será inconstante en -2718,49 ceteris paribus.

R-cuadrado: 0,91118

El PIB, los impuestos y la inversión privada están relacionados en un 91.11%

Aproximadamente el 91.11% de las variaciones producidas en las inversiones privadas anuales son explicados por los cambios producidos en el PIB y los impuestos.

El valor de R² corregido: 0,899338 significa que este modelo explica 89.93 % de las variaciones producidas en la Inversión Privada.

El error es de 10.0662 %

Contraste de Hipótesis

Hipótesis Global

Ho: βi= 0

H1: βi≠0

P< α

α=0.05

(valor p < 0,00001)

Al contrastar las hipótesis encontramos estadísticas suficientes para rechazar Ho a un nivel de significancia de 0.05, por lo tanto podemos concluir que existe al menos un βi diferente de cero.

Contrastes Individuales

Hipótesis individual- Constante

H0: B0 =0 0,11886 > 0.05

H1:B0 ≠0

Al contrastar las hipótesis a un nivel de significancia de 0.05 encontramos que el valor de p es mayor que 0.05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula y podemos decir que la constante no es significativa.

Hipótesis individual- PIB

H0: B1=0 0,00487 < 0.05

H1: B1 ≠0

Se rechaza la hipótesis nula a un nivel de significancia de 0.05, por lo tanto, podemos decir que la variable del PIB es significativa.

Hipótesis individual- Impuestos

H0:

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