Informe De Empresas

Objetivo:

 Reconocimiento y manejo de las herramientas principales del programa STATA.

 Explicar una variable en función de otra

 Análisis estructural y entender cómo funciona la economía.

 Predicción de los valores futuros de las variables.

 Simular con fines de planificación distintas posibilidades de las variables

 Simular con fines de control valores óptimos de variables instrumentales

Temas tratados  Modelos con variables cualitativas.

 Modelos con variable dependiente dicotómica.

 Modelos estructurales multiecuacionales.

 Métodos de estimación de modelos simultáneos.

 Modelos autor regresivos

 Errores de especificación en la forma funcional.

Desarrollo

Lunes, 14 de Octubre a viernes 16 Octubre 2013

 Conceptualización de econometría para plantear soluciones a problemas, mediante el uso de la informática como herramienta de cálculo.

 Definición de las variables (endógenas, exógenas) que explican y determinan el modelo,

 Para ello se asume que se cumple una serie de supuestos o hipótesis clásicas :

- La homocedasticidad

- Autocorrelación

- Multicolinealidad

Estas como condiciones básicas para que los estimadores o también llamadas pendientes o coeficientes de regresión sean eficientes, lineales, consistentes.

 Se procede a la estimación, fase estadística que asigna valores numéricos a los parámetros de las ecuaciones del modelo. Para ello se utilizan métodos estadísticos como:

- Mínimos cuadrados ordinarios

- Máxima verosimilitud

- Mínimos cuadrados

 Por consiguiente se procede a la elaboración del modelo es la verificación, donde se someten los parámetros y la variable aleatoria a unos verificaciones estadísticos para cuantificar en términos probabilísticos la validez del modelo estimado.

 Finalmente se aplica el modelo conforme al objetivo de estudio.

COMENTARIOS

 Puesto a que uno de los objetivos de la econometría es contar con series de tiempo de las variables ya sea en una encuesta o censo, esto no se ha dado al cien por ciento y en ocasiones se pierden series que nos ayudaría a un mejor análisis estructural y dinámico, permitiéndonos contar con estimadores confiables para predecir escenarios futuros de corto, mediano y largo plazo.

CONCLUSIONES

El STATA nos abre grandes posibilidades de procedimientos estadísticos (métodos multivariados, regresión múltiple con posibilidades diagnósticas, y permite cálculos exactos presentados en tablas o gráficos.

RECOMENDACIONES

 Analizar la posible presencia de multicolinealidad y de observaciones influyentes en los datos, cuyas consecuencias pueden distorsionar notablemente los datos a presentar.

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