Permanència estructural. Test de Chow

Permanència estructural. Test de Chow  

Aplicació:

• Provar si dues (o més) mostres han estat generades per una mateixa estructura econòmica.
• Provar si el model especificat es manté en tot el període observat.

Model general:

• Y = XB1 + u  (t = 1,2,…T1) (T1  observacions)
• Y = XB2 + u  (t = T1 +1, …T) (T = T1 + T2 observacions)

 Ho: El model és el mateix en tot el període (B1 =B2)

Model restringit:

Y = XB + u  (t = 1,2,…T) (T=T1+ T2 observacions)

Procediment general per contrastar restriccions:

        [pic 1]  ~  Fq, n-k

tenint en compte l’adequació de la fórmula al nostre cas

        SQER = SQET  [gl = K]

        SQEG = SQE1  + SQE2   [gl = (T1-K) +( T2-K) = T - 2K]

        q = K (si hi ha terme independent)

        n - K = T - 2K

Distribució en el supòsit de permanència estructural

        [pic 2]   ~  FK, T-2K

i en el cas que la segona submostra fos massa petita (T2 < K) hem d’utilitzar

        [pic 3]   ~  F T[pic 4], T[pic 5]-K

...