Davivienda
Enviado por orlymiranda • 31 de Marzo de 2014 • 231 Palabras (1 Páginas) • 223 Visitas
Dependent Variable: AGUILA
Method: Least Squares
Date: 04/08/11 Time: 11:19
Sample: 2002M01 2007M04
Included observations: 64
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
CLUBCOLOMBIA 0.143936 0.099533 1.446113 0.1535
POLAR -0.027177 0.106156 -0.256012 0.7988
POKER 0.259507 0.114955 2.257479 0.0278
SYP500 -0.152019 0.097703 -1.555936 0.1252
USTBONES3M -0.041747 0.114918 -0.363273 0.7177
C 0.440708 0.125075 3.523550 0.0008
R-squared 0.147899 Mean dependent var 0.529709
Adjusted R-squared 0.074442 S.D. dependent var 0.250847
S.E. of regression 0.241330 Akaike info criterion 0.083755
Sum squared resid 3.377922 Schwarz criterion 0.286150
Log likelihood 3.319845 Hannan-Quinn criter. 0.163489
F-statistic 2.013412 Durbin-Watson stat 1.902068
Prob(F-statistic) 0.090122
Asumiendo la variable AGUILA como la variable dependiente y corriendo el modelo frente a las variables:
• CLUBCOLOMBIA
• POLAR
• POKER
• SYP500
• USTBONES3M
Se encuentra que todas las variables no son estadísticamente significativas debido a que la probabilidad de error (p-valor) es mayor al nivel de significancia que para este caso es del 5%. A su vez, el coeficiente de determinación es bajo siendo del 14.78%, en este caso las variaciones de las variables independientes explican en 14.78% las variaciones de la variable dependiente.
De otro lado, una prueba de significancia global no rechaza la hipótesis nula de significancia conjunta, eso lo demuestra el estadística F.
Covariance Analysis: Ordinary
Date: 04/08/11 Time: 11:22
Sample:
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