Riesgo de crédito

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el más conocido de entre todos los tipos de riesgos existentes en una entidad bancaria. Se trata del riesgo que asume un banco cuando presta dinero a sus clientes (personas físicas, jurídicas y entidades públicas), o cuando concede un aval o una tarjeta de crédito. O lo que es lo mismo, la probabilidad que hay de que el cliente devuelva o no el dinero prestado o avalado, siguiendo la pauta de pagos marcada. A mayor riesgo de crédito, mayor tipo de interés pedirá el banco a la hora de ofrecer un préstamo.

Riesgo de mercado: de cambio, de tipos de interés, de cotización

Los mercados están “vivos”, su movimiento se ve a través de las variaciones de los tipos de cambio de moneda, del precio del dinero (tipos de interés) y de las distintas cotizaciones de los valores y títulos. Los bancos están expuestos al riesgo de mercado por muchos frentes, ya que son empresas que operan con diferentes divisas, en diferentes países, comprando o vendiendo títulos y moviendo dinero que se paga a diferentes precios en función del mercado de capital en el que se negocie. Una variación en uno de estos parámetros de mercado, puede suponer un quebranto para una entidad bancaria. Por ejemplo, un cambio brusco del tipo de cambio entre la moneda japonesa (yen) y el euro, puede provocar que los clientes con préstamos hipotecarios referenciados en yenes puedan tener graves dificultades para hacer frente a los pagos de las cuotas de la hipoteca.

Riesgo legal

Los bancos están expuestos a una dura legislación sectorial que les exige continuamente adaptar sus procesos y sistemas, con el objetivo de cumplir siempre lo que marquen el regulador, el Banco de España en nuestro país. Los requisitos de información al cliente o al regulador y los de dotar provisiones en función de la estructura del balance de cuentas del banco, son ejemplos típicos. El riesgo legal es bastante más amplio, incluyendo también las consecuencias legales de las operaciones del banco con sus clientes y con terceras partes.

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez en una entidad bancaria es seguramente el más temidos por los clientes, aunque ya sabemos que el Fondo de Garantía de Depósitos del país es el plan B en caso de que se produjera un colapso y una entidad no pudiera devolver el dinero a sus depositantes. La banca tradicional consiste en prestar y guardar dinero, habiendo un gran número de normas y controles por parte del regulador para evitar que se produzca una situación de un problema tan importante como para no disponga de liquidez.

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