Taller Forex
Enviado por Nicols Dahanna Isaza Quintero • 21 de Marzo de 2023 • Exámen • 1.021 Palabras (5 Páginas) • 203 Visitas
TALLER MERCADO CAMBIARIO COLOMBIANO
1.- Se tiene la siguiente pantalla de FX Set:
BANCO | TASA (Demanda) | MONTO (000) | TASA (Oferta) | MONTO (000) |
BBVA | 4.761,00 | 1.000 | 4.765.00 | 1.000 |
SUDAMERIS | 4.760,90 | 500 | 4.765.50 | 500 |
OCCIDENTE | 4.760,80 | 500 | 4.766.00 | 500 |
BANCOLOMBIA | 4.760.00 | 700 | 4.766.00 | 700 |
a) A como le compraría US$1.000.000 a uno de sus principales clientes exportadores de café si desea obtener una utilidad de $2 por dólar? ¿Como cubriría esa posición? ¿Qué utilidad realizaría?
b) ¿Si la expectativa del mercado (rumor) es que el gobierno prepara realizar un pago importante de deuda externa, a como le vendería US$1.500.000 a uno de sus clientes? ¿Como cubriría la posición?
2.- Se tiene la siguiente pantalla de FX Set:
TASA (Demanda) | MONTO (000) | TASA (Oferta) | MONTO (000) |
4.735 | 1.000 * | 4.737 | 1.000 * |
4.734 | 500 | 4.738 | 500 |
4.734 | 700 * | 4.738 | 500 * |
4.733 | 300 | 4.739 | 300 |
4.732 | 300 * | 4.740 | 300 * |
Un cliente lo llama para solicitarle US$1.500.000, advirtiéndole que ya cuenta con una oferta de otro Banco a $4.737,70. Que cotización le ofrecería usted?
[pic 1]
TALLER DE DIVISAS
1.- Un cliente exportador tiene 1 millón de euros. ¿A que tasa de cambio le compraría usted los euros si el mercado presenta las cotizaciones indicadas en la plataforma? ¿Cuántos dólares le daría?
2.- Asuma que usted es un operador y que otorga las siguientes cotizaciones para sus clientes. Calcule la cotización indirecta, estableciendo que moneda queda comprando y vendiendo en términos de cual.
3.- Con las cotizaciones anteriores, si usted tiene JPY100.000.000, cuantos dólares recibe a cambio?
Recibo 845.809,02 USD
4.- Un exportador japonés desea saber donde le conviene más cambiar USD200.000 producto de una exportación a Estados Unidos y cuanto recibiría a cambio si se presentan las siguientes cotizaciones:
QUOTES | BID | ASK | BID | ASK | |
Nueva York | JPY/USD | 0,0084 | 0,0086 | 116,28 | 119.05 |
Tokio | USD/JPY | 116 | 117 | 0.00854 | 0.00862 |
Recibiría 23.255.814 JPY
5.- Un importador necesita saber en que mercado comprar 1 millón de euros y cuantos dólares debe girar:
QUOTES | BID | ASK | BID | ASK | |
Londres | EUR/USD | 1,3900 | 1,3950 | 0.7168 | 0.7194 |
Nueva York | USD/EUR | 0,7218 | 0,7244 | 1.3804 | 1.3854 |
Debe girar 1.385.425 USD
[pic 2]
ESPECULACIÓN CON DIVISAS
- COMO PUEDE USTED ESPECULAR CON US$1.000.000 EN EL MERCADO DE DIVISAS A FUTUROS, SI ESTIMA QUE LA TASA “SPOT” DE VENTA DE LA LIBRA ESTERLINA EN TRES (3) MESES SERÁ DE US$1,96/GBP, Y LA TASA “FORWARD” DE COMPRA DE LA LIBRA EN TRES MESES SE COTIZA A US$1,98/GBP. ¿CUAL ES EL RIESGO QUE PODRÍA AFRONTAR?
SPOT 3 M FORWARD 3 M
BID ASK BID ASK[pic 3][pic 4][pic 5][pic 6]
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