Los sistemas de administración

Los sistemas de administración de riesgos contribuyen a dar estabilidad a los

sistemas financieros, pero no eliminan los riesgos por completo. Entregan más

y mejor información sobre los riesgos en que incurre una entidad de manera

que permiten a las instituciones actuar tempranamente en la detección y

mitigación de riesgos.

• Un sistema de administración de riesgos debe considerar aspectos

cuantitativos y cualitativos, y estar alineado con las políticas y estrategias de

riesgos de la entidad. Por lo tanto, el análisis y evaluación de los mismos debe

mirarse cono un proceso integral y no de forma aislada ya que los diferentes

riesgos se relacionan.

• La gestión de riesgos debe ser vista por las entidades financieras como un

instrumento para el logro de una rentabilidad consistente en el largo plazo que

guarde relación con los niveles de riesgo que se asumen. Igualmente debe

permitir evaluar si el capital que tiene la entidad es el adecuado para asumir

los riesgos que afronta.

• Para el desarrollo de modelos de riesgo de crédito en los países emergentes

se requiere iniciar un proceso de recolección, selección, procesamiento de

información que permita la adaptación y calibración de las técnicas de

medición propuestas por los países industrializados. Estas técnicas permitirán

estimar cual debe ser el requerimiento de capital apropiado para cubrir el

riesgo crediticio en economías emergentes. Sin embargo, es claro que los

mercados emergentes tendrán que establecer sus propios cronogramas de

desarrollo del Acuerdo de Basilea II, en función de los ajustes que se

requieran para las metodologías internas, de conformidad con su realidad,

experiencia y recursos.

• Es posible contrarrestar los efectos pro-cíclicos que se le atribuyen al

esquema mediante una adecuada construcción de las metodologías de

medición riesgo, así como también complementando éstas metodologías con

la definición y estimación de reservas o provisiones anti-cíclicas 23

• La medición acertada de los riesgos de las contrapartes puede generar

mayores o menores costos para los deudores en relación con su nivel de

riesgo. Estos costos asociados a las provisiones y capital que se deben

constituir o asignar para cubrir los riesgos de cada crédito serán un elemento

importante en la fijación de precios de los mismos.

• Los esquemas de medición de riesgos expuestos en el Acuerdo de Basilea II

son exigentes en el uso de técnicas econométricas y de información histórica

que permitan una buena calibración de los modelos para lograr una acertada

medición de riesgos. Esto puede traducirse en costos adicionales de

recolección de información y de capacitación del recurso humano.

• La utilización y evaluación de estos esquemas de medición de riesgos

requieren una alta capacidad técnica de los banqueros y de los supervisores,

toda vez que su éxito está basada en su precisión y consistencia y por ende

en su capacidad para diferenciar los niveles de riesgos de los negocios que se

realizan. Lo anterior sugiere capacitación permanente en estos temas.

• La segmentación del mercado de crédito genera la necesidad de prepararse

para vigilar bancos con diferentes niveles de riesgo y diferentes prácticas para

su gestión, lo cual sugiere una reorientación del proceso de supervisión.

• Por último, como se menciono al inicio de la conferencia, la mejor manera para

construir un esquema de riesgos acorde con nuestra realidad es que

continuemos

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