Los sistemas de administración

Los sistemas de administración de riesgos contribuyen a dar estabilidad a los

sistemas financieros, pero no eliminan los riesgos por completo. Entregan más

y mejor información sobre los riesgos en que incurre una entidad de manera

que permiten a las instituciones actuar tempranamente en la detección y

mitigación de riesgos.

• Un sistema de administración de riesgos debe considerar aspectos

cuantitativos y cualitativos, y estar alineado con las políticas y estrategias de

riesgos de la entidad. Por lo tanto, el análisis y evaluación de los mismos debe

mirarse cono un proceso integral y no de forma aislada ya que los diferentes

riesgos se relacionan.

• La gestión de riesgos debe ser vista por las entidades financieras como un

instrumento para el logro de una rentabilidad consistente en el largo plazo que

guarde relación con los niveles de riesgo que se asumen. Igualmente debe

permitir evaluar si el capital que tiene la entidad es el adecuado para asumir

los riesgos que afronta.

• Para el desarrollo de modelos de riesgo de crédito en los países emergentes

se requiere iniciar un proceso de recolección, selección, procesamiento de

información que permita la adaptación y calibración de las técnicas de

medición propuestas por los países industrializados. Estas técnicas permitirán

estimar cual debe ser el requerimiento de capital apropiado para cubrir el

riesgo crediticio en economías emergentes. Sin embargo, es claro que los

mercados emergentes tendrán que establecer sus propios cronogramas de

desarrollo del Acuerdo de Basilea II, en función de los ajustes que se

requieran para las metodologías internas, de conformidad con su realidad,

experiencia y recursos.

• Es posible contrarrestar los efectos pro-cíclicos que se le atribuyen al

esquema mediante una adecuada construcción de las metodologías de

medición riesgo, así como también complementando éstas metodologías con

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