INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRIA

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRIA

1.1. ECONOMETRIA Y MODELOS ECONOMETRICOS

Econometría: ciencia de la medida de los fenómenos económicos.

Intersección de 3 grandes ciencias: matemáticas, economía y estadística.

Modelo: representación simplificada de un sistema.

Sistema: conjunto de elementos vinculados por determinadas relaciones.

Modelo matemático: representación simplificada dada en símbolos matemáticos de un determinado conjunto de relaciones.

Modelo económico o teórico: representación simplificada expresada en símbolos matemáticos de un determinado conjunto de relaciones económicas.  Ejemplo apuntes

Modelo econométrico: todo modelo económico que contiene las especificaciones necesarias para su aplicación empírica.
Especificaciones:

1. Identificar las variables que intervienen en el fenómeno económico.
2. Especificar las formas funcionales que relacionan al conjunto de variables.
3. Introducir un elemento que denominaremos perturbación aleatoria que nos permitirá razonar en términos probabilísticos y del cual conoceremos “o fijaremos” su momento de primer orden, es decir, su media, y podremos estimar su momento de segundo orden, es decir, su varianza.

Ejemplo apuntes

1.2. COMPONENTES DE UN MODELO ECONOMETRICO. FASES DEL MODELO ECONOMETRICO 

• Variables.

Son los factores que actúan en un fenómeno económico. No podemos hablar de variables dependientes e independientes porque en algunos casos aparecen como variables independientes y en otros como variables dependientes. Por eso, hablamos de variables endógenas y exógenas.

• Variables exógenas. Variables que inciden desde el exterior.
• Variables endógenas. Variables que vienen explicadas por el funcionamiento del modelo.

Ambas variables pueden hacer referencia al periodo t,  , etc. Todas aquellas que hagan referencia a un periodo anterior a t se llaman variables retardadas.[pic 1][pic 2]

• Parámetros.

Magnitudes que permanecen constantes dentro del funcionamiento del modelo. Distintos tipos entre ellos:

• Parámetros de posición. Aquellos que se utilizan para obtener el momento de primer orden de la variable endógena.
• Parámetros de dispersión. Aquellos que se refieren a la varianza de la perturbación aleatoria.

• Relaciones (ecuaciones).

Tratan de describir el mecanismo que acciona las variables que intervienen en el modelo. Varios tipos: de comportamiento, técnicas, de ajuste, etc. Aunque según el numero de relaciones que contiene el modelo pueden ser:

• Uniecuacionales.
• Multiecuacionales.

Si el número de ecuaciones coincide con el número de variables endógenas sin retardo, se denomina modelo completo.

FASES DEL MODELO ECONOMETRICO

1.- Especificación

Formular una teoría económica como un modelo económico o un modelo teórico que pueda utilizarse empíricamente. Es la fase mas importante. Engloba 3 apartados:

• Acotación del fenómeno económico real que se quiere estudiar. Elegir qué variables económicas queremos explicar.
• Identificación de las variables que intervienen en el fenómeno económico.
• Formulación de las relaciones existentes entre la variable objeto de estudio y el resto de variables que intervienen en el modelo.

2.- Estimación

Determinar aproximadamente los parámetros que intervienen en el modelo.

3.- Verificación

Establecer criterios para contrastar la veracidad de la tesis económica objeto de estudio.

4.- Explotación

Usos del modelo. Comprende 3 apartados:

• Análisis estructural. Consiste en cuantificar la relación entre las variables llevando a cabo un análisis sobre el signo y a magnitud (tamaño) de los parámetros.
• Predicción. Determinar valores futuros de las variables objeto de estudio, conocidos los valores de las variables explicativas o exógenas.
• Simulación. Determinar cómo le afectaría a la variable objeto de estudio cambios en todas o en algunas de las variables explicativas del modelo.

1.3. NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN UTILIZADA EN ECONOMETRÍA

Son de 3 tipos:

1. Datos en series de tiempo, o series temporales. Conjunto de observaciones sobre los valores que toma una única variable en diferentes instantes de tiempo. La información se toma en intervalos regulares de tiempo.
2. Datos de corte transversal. Conjunto de observaciones de varias variables tomadas en el mismo instante de tiempo, en intervalos regulares.
3. Datos de panel. A partir de una misma unidad transversal, que se encuesta a través del tiempo, en intervalos regulares.

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