Modelos De Gestion

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

TAREA OPCIONAL

ECONOMETRIA I

Bloque: FC-PRECON05B1M

Profesor: Roberto Oliver Castañeda Limas

Alumno: César Alexander Melgar Alarcón

2013-02

INDICACIONES:

Se dispone de información de principales departamentos del Perú, respecto a la siembra del cultivo de papa durante el periodo 2007-2010. La variable dependiente es producción (produ) en toneladas, la cual sería explicada por las variables superficie cosechada (scose) en ha, temperatura máxima (tmax), mínima (tmin) en (°C) y precipitación (pp) en mm. Luego con la data que se tiene responder:

1.- Estime un modelo Pooled e indique todos los problemas que encuentra.

2.- Estime un modelo de efectos fijos, calcule los interceptos de para Lima y Cuzco.

3.- ¿Con cuál de los 2 modelos se quedaría usted? ¿Por qué?

4.- Estime un modelo de efectos aleatorios, calcule los interceptos para Lima y Cuzco.

5.- Entre el MEF y el MEA ¿qué modelo elige? ¿Por qué?

6.- Elija un solo modelo de los 3 (con base a pruebas econométricas) y corrija los problemas que ha encontrado en él.

7.- Interprete todos los resultados del modelo final. Explique la relación de las variables.

SOLUCIÓN

1.- Se estimará el siguiente modelo de la siguiente forma con las variables que se presentó en las indicaciones: Y=β_0+β_1 X_1+β_2 X_2+β_3 X_3+β_4 X_4+β_5 X_5+U_t

Principales problemas encontrados:

- Puede existir problema de auto correlación positiva de grado 1 por el indicador de Durbin-watson.

- El problema más relevante es sobre la heterogeneidad entre los departamentos, es decir no se puede distinguir la producción para cada departamento (11 en total).

2.- Se estimará la regresión usando el Eviews según el modelo de efectos fijos (MEF)

Departamento Efecto fijos

Apurimac -41151.18

Arequipa 157233.2

Ayacucho 2477.466

Cajamarca -41902.98

Cuzco -48303.51

Huancavelica 47856.23

Huanuco -51805.37

Junin 122246.2

La Libertad -59350.62

Lima 4085.5

Puno -91384.87

3.- Para decidir qué modelo es mejor debemos realizar la prueba de mínimo cuadrado restringido:

Ho: el modelo restringido (Pooled) es relevante (se cumple restricción)

H1: el modelo no restringido (MEF) es relevante (no restricción).

F=(((〖R^2〗_NR-〖R^2〗_R ))⁄m)/(((1-〖R^2〗_NR))⁄((nt-k-m)))= ((0.977998-0.851065)/10)/((1-0.977998)/(44-5-10))=16.73

Como se aprecia en la probabilidad asociada para esta F con grados de libertad de 10 numerador y 29en el denominador, es de 0%; por lo que rechazamos la hipótesis nula es decir el método MEF es mejor.

4.- Estimaremos el modelo de efectos aleatorios (MEA) mediante el Eviews la cual obtendremos:

Departamento Efecto fijo

Apurimac -40612.04

Arequipa 86733.29

Ayacucho -31703.41

Cajamarca -26631.05

Cuzco -50875.32

Huancavelica -5033.315

Huanuco -2750.449

Junin 90733.57

La Libertad -14332.88

Lima 4733.176

Puno -10261.58

5.- Para decidir qué modelo es mejor entre MEF y MEA debemos aplicar la prueba de Hausman la cual tiene como hipótesis:

Ho: Como no hay correlación entre ε_i y las X, entonces podemos usar cualquier modelo

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