Un patrón estacional

Un patrón estacional es una variación en la demanda que se repite, por lo general anualmente. Para ajustar el pronóstico a estos patrones, se lo multiplica por un factor denominado factor estacional, que se calcula:

El ajuste estacional y el ajuste de la variación por días laborables sirven para eliminar de los datos las fluctuaciones subanuales repetidas con el fin de revelar más claramente la tendencia-ciclo subyacente, los elementos irregulares presentes en la serie y los puntos de retorno en el ciclo económico.

La magnitud de la tendencia-ciclo, la variación por días laborables, las variaciones estacionales e irregulares varían de una serie de valor agregado a otra; en la mayoría de las series mensuales, la composición variable del calendario afecta más el valor agregado que la variación en la tendencia-ciclo y, en muchas series, es mucho más importante que la variación estacional. Mientras la eliminación de los efectos de la estacionalidad y la variación en los días laborables es indispensable para el análisis, la realidad se aprecia en los datos originales sin ajustar; por esa razón, las estimaciones del PIB mensual se calculan primero con los datos originales y estos datos se verifican de manera sistemática. Los ajustes estacional y de la variación por días laborables se ejecutan al mismo tiempo para facilitar el análisis. Para la comodidad de los usuarios, se publican series del PIB mensual desestacionalizadas y sólo ajustadas por días laborables, esta versión tiene lugar de la serie original o sin ajuste.

El componente estacional se elimina de todas las series por medio de X11 ARIMA o X12 ARIMA, salvo en la agricultura, como se mencionó anteriormente; para los cereales, las cifras anuales de la cosecha se distribuyen y proyectan mensualmente con una técnica de minimización cuadrática. El ajuste estacional de la mayoría de las ramas se hace a nivel de las hojas de trabajo o nivel publicado; en la práctica, las series que se desestacionalizan son los indicadores de la producción expresados en términos nominales (ventas, por ejemplo) o directamente en términos reales (producción física, empleo, etc.). Los índices de precios o deflactores, en general, no se desestacionalizan; además, algunas series son en sí mismas compuestas y cuando los componentes de las series se caracterizan por una estacionalidad muy distinta, se desestacionalizan por separado. Los agregados desestacionalizados (total de la minería, industria manufacturera, etc.) se calculan por suma de los componentes desestacionalizados, para mantener la aditividad, en otros términos, siempre se prefiere el ajuste estacional indirecto (a nivel detallado), al ajuste estacional directo (a nivel agregado).

Hay dos métodos para desestacionalizar valores corrientes: (1) usar factores estacionales concurrentes, los cuales se obtienen con un nuevo ajuste estacional

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