Administración y Decisiones Cuantitativas para los Negocios

Administración y Decisiones Cuantitativas para los Negocios

Examen 3ra Fase

1. La Agropecuaria Pampa Blanca tiene tres parcelas de tierra con 50, 100 y 200 Ha., respectivamente. Existen tres cosechas posibles que la compañía puede plantar, pero el Ministerio de Agricultura ha establecido límites en el tamaño de cada cosecha:

En términos de lo que se desea, la Agropecuaria cree que su ganancia variará con la cosecha y la parcela debido a las variaciones en las condiciones del suelo. Se han estimado las siguientes ganancias por Ha. para cada combinación

Con el método del transporte determínese qué cosechas se deben plantar en cada parcela.

1. El Gerente de Productos tiene que asignar cuatro nuevos productos a los Sub - Gerentes de producto. Para mantener la carga de trabajo balanceada se asigna cada producto a una persona distinta. Se dispone de cinco Sub Gerentes de producto. El Gerente ha estimado, en términos de porcentajes, la medida en que cada producto se compara con los otros productos y la experiencia de los Sub - gerentes de producto, tal como se muestran en las estimaciones siguientes:

¿Cómo se debe hacer la asignación

1. A Mick García, un planeador financiero certificado (PFC) lo visitó una cliente que quiere invertir $250,000. Este dinero se puede colocar en acciones, bonos o fondos de inversión en bienes raíces. El rendimiento sobre la inversión esperado es de 13% de las acciones, 8% para los bonos y 10% para los bienes raíces. La cliente, a quien le agradaría tener una muy alta rentabilidad esperada, estaría satisfecha con un rendimiento esperado de 10% de su dinero. Debido a consideraciones de riesgo, se han establecido varios objetivos para mantener el riesgo en un nivel aceptable. Una de las metas es poner al menos el 30% del dinero en bonos. Otra meta es que la cantidad de dinero en bienes raíces no debería superar el 50% del dinero invertido en acciones y en bonos combinados. Además de estas metas, hay una restricción absoluta. En ninguna circunstancia se tienen que invertir más de $150,000 en un área.

a) Formule este como un problema de programación por metas. Suponga que todas las metas son igualmente importantes.

 b) Utilice cualquier software disponible para resolver este problema. ¿Cuánto dinero se debería poner en cada una de las opciones de inversión? ¿Cuál es el rendimiento total? ¿Qué metas no se logran?

1. Pat Lewis, asesor financiero de Skotia Bank, está evaluando dos acciones de cierta industria. Desea minimizar la variación de una cartera compuesta por estas dos acciones, pero también quiere obtener un rendimiento esperado de al menos 10%. Después de obtener datos históricos sobre la variación y los rendimientos, desarrolla el siguiente programa no lineal:

Minimizar la variación de la cartera = 0.16X2 + 0.2XY + 0.09Y2

         Sujeta a:  

       X +         Y = 1 (todos los fondos deben ser invertidos)

0.11X + 0.08Y >= 0.10 (rendimientos sobre la inversión)

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