Ejercicio tasas de rendimiento
Enviado por Oscar Fernando Duque Noreña • 22 de Junio de 2021 • Apuntes • 1.192 Palabras (5 Páginas) • 164 Visitas
5. EL SIGUIENTE EJERCICIO CORRESPONDE AL VISTO Y EXPLICADO EN CLASE, SE SOLICITA ADECUAR TODAS LAS TASAS DE RENDIMIENTO A LAS ACTUALMENTE MANEJAS EN NUESTRA ECONOMIA, EN SUS CRITERIOS, Y CAMBIAR EL RIESGO DE ACCIONES COMUNES CON BUEN HISTORIAL, A 0.10, ACCIONES ESPECULATIVAS 0.20 Y BIENES RAICES 0.05, INGRESAR NUEVAMENTE AL PHP SIMPLEX, MOSTRAR LA SOLUCION Y COMENTAR. VALOR 1.0
MONTO A INVERTIR $2.000.000
Rendimiento Riesgo Plazo Años
X₁ CERTIFICADOS DE DEPÓSITO 1.78 % 0.02 8
X₂ BONOS DE LA TESORERIA 5.51% 0.01 2
X₃ACCIONES COMUNES CON BUEN HISTORIAL 8.5% 0.10 5
X₄ACCIONES ESPECULATIVAS 11.2% 0.20 6
X₅BONOS DE COMPAÑÍA 4.7% 0.07 2
X₆BIENES RAICES 7.0% 0.5 4
- Invertir todos los fondos en una o mas categorías.
- Factor promedio ponderado de riesgo, es decir , la probabilidad de que las utilidades esperadas no se produzcan, no debe ser superior a 0.20
- El periodo Promedio ponderado de inversión , debe ser de cuando menos 5 años
- Cuando mas puede invertir el 25% de la cartera de la organizacion en bienes raíces y acciones especulativas.
X₁, X₂, X₃,X₄, X₅, X₆ CATEGORIAS
Maximizar z= 1,78X₁ + 5,51 X₂ + 8,5 X₃ + 11,2X₄ + 4,7 X₅ + 7X₆
Restricciones:
X₁+ X₂+ X₃+X₄+ X₅+X₆ =1
0,02X₁+ 0,01X₂+ 0,10X₃+0,20X₄+ 0,07X₅+0,5X₆ ≤ 0,20
8X₁+ 2X₂+ 5X₃+6X₄+ 2X₅+4X₆ ≥ 5
X₄+X₆ ≤ 0,25
Pasamos el problema a la forma estándar, añadiendo variables de exceso, holgura, y artificiales según corresponda (mostrar/ocultar detalles)
- Como la restricción 1 es del tipo '=' se agrega la variable artificial X10.
- Como la restricción 2 es del tipo '≤' se agrega la variable de holgura X7.
- Como la restricción 3 es del tipo '≥' se agrega la variable de exceso X8 y la variable artificial X11.
- Como la restricción 4 es del tipo '≤' se agrega la variable de holgura X9.
MAXIMIZAR: Z = 1,78 X1 + 5,51 X2 + 8,5 X3 + 11,2 X4 + 4,7 X5 + 7 X6 | [pic 1] | MAXIMIZAR: Z = 1.78 X1 + 5.51 X2 + 8.5 X3 + 11.2 X4 + 4.7 X5 + 7 X6 + 0 X7 + 0 X8 + 0 X9 + 0 X10 + 0 X11 |
sujeto a 1 X1 + 1 X2 + 1 X3 + 1 X4 + 1 X5 + 1 X6 = 1 | sujeto a 1 X1 + 1 X2 + 1 X3 + 1 X4 + 1 X5 + 1 X6 + 1 X10 = 1 | |
X1, X2, X3, X4, X5, X6 ≥ 0 | X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11 ≥ 0 |
Pasamos a construir la primera tabla de la Fase I del método de las Dos Fases.
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