Taller de inversiones

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Cartera de inversiones

Integrantes: Isidora Bernales

Paloma Miranda

Elizabeth Robles

Asignatura: Taller de inversiones

Docente: Jacinto Marín

Sección: 002D

Fecha: 18/11/2022

Contenido

Introducción        3

Rendimiento del mercado        4

Rendimiento de portafolio        4

Riesgo de mercado        5

Riesgo de los activos individuales        5

Beta        5

Beta del Mercado        6

Coeficiente de variación        7

Coeficiente de variación de los activos individuales:        7

Coeficiente de variación de portafolio:        7

CAPM        8

Conclusión        9

Bibliografía        10

Introducción

En el presente informe crearemos una cartera de inversiones, la cual es un conjunto de instrumentos en los que se invierten en recursos, donde se concentran las inversiones.

Para la realización de este proyecto utilizamos las siguientes empresas: Falabella, CCU, Copec, Concha y Toro y Aguas Andinas.

Para analizar estas empresas, nos fijamos que pertenezcan al IPSA, lo cual significa que es el principal índice bursátil de Chile, elaborada por la Bolsa de comercio de Santiago.

Rendimiento del mercado

La rentabilidad de mercado de las acciones resulta igual a la suma de la tasa de variación del valor actual neto, la cual corresponde a las expectativas, más el cociente entre la tasa de rentabilidad contable y la tasa de valoración al principio del periodo.

El cual corresponde a las 5 entidades:

Concha y toro

Copec

Agua Andina

Falabella

CCU

Este porcentaje se obtiene de la siguiente manera, se resta el costo de una inversión de su ganancia, divide el numero obtenido por el costo de la inversión y multiplica el resultado por 100, esto te dará un valor porcentual, conocida como tasa de retorno de inversión.

Nuestros resultados fueron los siguientes:

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Rendimiento de portafolio

El rendimiento de portafolio es el que se espera de un promedio ponderado de esos rendimientos y se expresa como un rendimiento anual. Por esta misma razón, al ser un promedio basado en la historia de las empresas, este tiene un enfoque de largo plazo.

Este se calcula de la siguiente manera es la suma producto de la rentabilidad esperada de cada empresa más la (W).

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Riesgo de mercado

El riesgo de mercado se genera cuando se producen perdidas en el valor y la posición de un activo de una empresa a causa de la propia fluctuación del mercado. Es decir, este tipo de riesgo financiero se asocia, por lo general a un cambio en los precios o en los patrones de consumo de los clientes.

Este se calcula de la siguiente manera, suma producto de la (W) de cada año más la rentabilidad esperada.

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Riesgo de los activos individuales

Sacando la desviación estándar de la muestra, de las cinco empresas escogidas, nos dimos cuenta de que la que tiene mayor volatibilidad es Copec.

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Beta

El coeficiente beta de una acción mide el grado de variabilidad de la rentabilidad de una acción respecto a la rentabilidad promedio del “mercado” en que se negocia y por este motivo es un concepto muy utilizado por los analistas financieros. La beta mide el riesgo sistemático del mercado.

Este se calcula de la siguiente manera la desviación estándar de una acción y la desviación estándar índice de referencia multiplicado por la correlación entre la acción y el índice de referencia

Nuestro resultado fue:

Beta del Mercado

El beta mide el riesgo sistemático o de mercado cuando más volátil sea la acción con respecto asl índice del mercado, tanto mayor será su “riesgo de mercado”.

Cuando su beta es =1 (valor neutro) la acción se mueve en la misma proporción que el índice o posee el mismo riesgo sistemático.

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