Topicos selectos de finanzas ACTIVIDAD 2
daphnee torresDocumentos de Investigación27 de Noviembre de 2020
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Actividad 2. Portafolio de mínima varianza
Desarrolla los siguientes puntos en un documento electrónico:
- Descarga la información del valor de las acciones de 3 empresas de la industria de tu interés.
Valor de las acciones | |||
América Móvil | Cemex | Bimbo | |
ene-19 | 12.67 | 7.47 | 46.77 |
feb-19 | 12.73 | 8.54 | 47.44 |
mar-19 | 13.62 | 8.52 | 46.93 |
abr-19 | 14.68 | 8.72 | 46.53 |
may-19 | 15.67 | 8.62 | 45.10 |
jun-19 | 16.05 | 9.08 | 46.18 |
jul-19 | 17.01 | 9.94 | 45.75 |
ago-19 | 18.38 | 9.38 | 43.80 |
sep-19 | 18.35 | 9.16 | 43.51 |
oct-19 | 17.84 | 8.33 | 45.09 |
nov-19 | 17.30 | 7.90 | 44.29 |
dic-19 | 17.14 | 7.45 | 43.07 |
- Calcula su rendimiento y riesgo de cada mes de los últimos 12 meses.
América móvil | Cemex | Bimbo | ||||
Rendimiento | Riesgo | Rendimiento | Riesgo | Rendimiento | Riesgo | |
ene-19 | -1.484 | 0.164 | 14.607 | 0.585 | -1.951 | 0.702 |
feb-19 | 1.114 | 0.256 | -7.403 | 0.217 | 3.424 | 0.640 |
mar-19 | 9.336 | 0.651 | -0.796 | 0.170 | 0.237 | 0.760 |
abr-19 | 7.397 | 0.373 | 1.837 | 0.209 | -0.925 | 0.826 |
may-19 | 5.219 | 0.383 | -7.804 | 0.209 | -7.957 | 0.844 |
jun-19 | -1.302 | 0.221 | 11.479 | 0.272 | -1.745 | 0.574 |
jul-19 | 11.055 | 0.677 | 0.518 | 0.225 | -0.486 | 0.842 |
ago-19 | 5.477 | 0.485 | -6.244 | 0.275 | -2.825 | 0.597 |
sep-19 | -4.467 | 0.265 | -4.118 | 0.127 | 1.383 | 0.526 |
oct-19 | -2.003 | 0.635 | -10.683 | 0.413 | -0.427 | 0.547 |
nov-19 | -0.058 | 0.219 | -4.648 | 0.163 | -1.160 | 0.750 |
dic-19 | 0.705 | 0.152 | -0.133 | 0.091 | 0.138 | 0.633 |
- Calcula el rendimiento y riesgo de los siguientes portafolios:
3.1 Dos acciones de mejor rendimiento. | ||
3.2 Dos acciones de menor riesgo. | ||
América Móvil | Cemex | |
Rendimiento esperado | 15.9540 | 8.5924 |
ene-19 | 13.029 | 17.580 |
feb-19 | 13.037 | 16.510 |
mar-19 | 13.630 | 16.380 |
abr-19 | 14.490 | 16.190 |
may-19 | 14.640 | 16.270 |
jun-19 | 14.910 | 17.350 |
jul-19 | 16.150 | 16.890 |
ago-19 | 16.420 | 16.360 |
sep-19 | 16.670 | 15.940 |
oct-19 | 16.760 | 15.210 |
nov-19 | 16.450 | 14.460 |
dic-19 | 16.930 | 15.220 |
Si se invierte | $ 1,000,000.00 | en cada acción | ||
REND. ESP | % TOTAL | (R.E.)(%TOTAL) | ||
América móvil | $ 1,000,000.00 | 0.0252 | 0.500 | 0.0126 |
Cemex | $ 1,000,000.00 | -0.011 | 0.500 | -0.0055 |
$ 2,000,000.00 | 1.000 | 0.7095 |
DESV.STD.M. | 1.485 | 0.899 |
VARIANZA M | 2.205 | 0.809 |
DESV.STD.P. | 1.265 | |
VARIANZA P | 1.601 | |
DESV.STD.R. | 1.435 | 2.278 |
VARIANZA R | 2.058 | 5.190 |
REND PORT | 0.709 | |
Beta | 0.171 |
Para poder obtener un riesgo beta es menor que el rendimiento del portafolio lo que significa que no tendremos pérdidas con respecto al mercado.
Las acciones de américa móvil tienen mayor dispersión en sus datos con respecto a las de Cemex.
- Realiza las siguientes combinaciones y obtén el portafolio de mínima varianza de cada opción:
4.1 Acción 1 y 2. | 4.2 Acción 2 y 3. | 4.3 Acción 1 y 3. | ||||||
América Movil | Cemex | Cemex | Bimbo | América Movil | Bimbo | |||
Rendimiento esperado | 2.5236 | -1.1046 | Rendimiento esperado | -1.1046 | -1.0360 | Rendimiento esperado | 2.5236 | -1.0360 |
ene-19 | -1.484 | 14.607 | ene-19 | 14.607 | -1.951 | ene-19 | -1.484 | -1.951 |
feb-19 | 1.114 | -7.403 | feb-19 | -7.403 | 3.424 | feb-19 | 1.114 | 3.424 |
mar-19 | 9.336 | -0.796 | mar-19 | -0.796 | 0.237 | mar-19 | 9.336 | 0.237 |
abr-19 | 7.397 | 1.837 | abr-19 | 1.837 | -0.925 | abr-19 | 7.397 | -0.925 |
may-19 | 5.219 | -7.804 | may-19 | -7.804 | -7.957 | may-19 | 5.219 | -7.957 |
jun-19 | -1.302 | 11.479 | jun-19 | 11.479 | -1.745 | jun-19 | -1.302 | -1.745 |
jul-19 | 11.055 | 0.518 | jul-19 | 0.518 | -0.486 | jul-19 | 11.055 | -0.486 |
ago-19 | 5.477 | -6.244 | ago-19 | -6.244 | -2.825 | ago-19 | 5.477 | -2.825 |
sep-19 | -4.467 | -4.118 | sep-19 | -4.118 | 1.383 | sep-19 | -4.467 | 1.383 |
oct-19 | -2.003 | -10.683 | oct-19 | -10.683 | -0.427 | oct-19 | -2.003 | -0.427 |
nov-19 | -0.058 | -4.648 | nov-19 | -4.648 | -1.160 | nov-19 | -0.058 | -1.160 |
dic-19 | 0.705 | -0.133 | dic-19 | -0.133 | 0.138 | dic-19 | 0.705 | 0.138 |
DESV.STD.M. | 4.963 | 7.639 | DESV.STD.M. | 7.639 | 2.728 | DESV.STD.M. | 4.963 | 2.728 |
VARIANZA M | 24.630 | 58.351 | VARIANZA M | 58.351 | 7.445 | VARIANZA M | 24.630 | 7.445 |
DESV.STD.P. | 6.438 | DESV.STD.P. | 5.492 | DESV.STD.P. | 4.237 | |||
VARIANZA P | 41.452 | VARIANZA P | 30.159 | VARIANZA P | 17.953 | |||
DESV.STD.R. | 4.752 | 7.314 | DESV.STD.R. | 7.314 | 2.612 | DESV.STD.R. | 4.752 | 2.612 |
VARIANZA R | 22.577 | 53.489 | VARIANZA R | 53.489 | 6.824 | VARIANZA R | 22.577 | 6.824 |
REND PORT | 0.709 |
| REND PORT | -1.070 |
| REND PORT | 0.744 |
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