PLANTEAMIENTO DE UN MODELO DISCRETO - LOGIT

PLANTEAMIENTO DE UN MODELO DISCRETO - LOGIT

Objetivo: Desarrollar un modelo para variable discreta, Logit.

Variable dependiente  Probabilidad de que un cliente entre en incumplimiento o default, dadas unas condiciones de endeudamiento, género, edad, etc.

Variables exógenas o explicativas:

INCUMPLIMIENTO DEFAULT y

EST_CIV ESTADO CIVIL x1

RANGO_EDAD RANGO EDAD x2

GENERO GENERO x3

NUM_CAB NUMERO DE CARTERAS DE CONSUMO x4

NUM_CAV NUMERO DE CARTERAS HIPOTECARIAS x5

MORA_CAV SALDO EN MORA HIPOTECARIA x6

NUM_OTR_FIN NUMERO DE CARTERAS OTROS GRUPOS x7

NUM_TDC NUMERO DE TARJETAS DE CREDITO x8

NUM_SR NUMERO DE CARTERAS SECTOR REAL x9

MORAS_30 MORAS DE 30 x10

MORAS_60 MORAS DE 60 x11

MORAS_90 MORAS DE 90 x12

MORAS_120 MORAS DE 120 x13

VR_CUO_CAB VALOR CUOTA CARTERA DE CONSUMO x14

VLR_INI_CAV MONTO INICIAL HIPOTECARIA x15

SALDO_CAV SALDO CARTERA HIPOTECARIA x16

VR_CUO_CAV CUOTA HIPOTECARIA x17

VR_INI_OTR_FIN MONTO INICIAL OTRAS CARTERAS x18

SALDO_OTR_FIN SALDO OTRAS CARTERAS x19

VR_CUO_FIN CUOTA OTRAS CARTERAS x20

MORA_OCF VALOR MORA OTRAS CARTERAS x21

SUMA_CUPOS_TDC TOTAL CUPOS TARJETAS DE CREDITO x22

VR_USO_TDC SALDO TARJETAS DE CREDITO x23

VR_CUO_TDC CUOTA TARJETAS DE CREDITO x24

MORA_TDC MORAS TARJETAS DE CREDITO x25

VR_INI_SR MONTO INICIAL SECTOR REAL x26

SALDO_SR SALDO SECTOR REAL x27

VR_CUO_SR CUOTAS SECTOR REAL x28

MORA_SR VALOR EN MORA SECTOR REAL x29

La variable dependiente está restringida a los números 0 y 1, 0 si no está en default, 1 si está en default.

Una vez construida la ecuación inicial queda:

Dependent Variable: INCUMPLIMIENTO

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 02/17/08 Time: 16:54

Sample: 1 51521

Included observations: 51521

Convergence achieved after 12 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.

C 0.003479 0.039224 0.088700 0.9293

EST_CIV 0.007729 0.017630 0.438415 0.6611

RANGO_EDAD -0.004187 0.006815 -0.614414 0.5389

GENERO 0.018242 0.017547 1.039574 0.2985

NUM_CAB -0.023496 0.022148 -1.060850 0.2888

NUM_CAV 0.034269 0.079527 0.430906 0.6665

MORA_CAV -5.52E-08 4.53E-08 -1.217529 0.2234

NUM_OTR_FIN 0.002345 0.020353 0.115199 0.9083

NUM_TDC 0.012550 0.021394 0.586638 0.5574

NUM_SR -0.023370 0.021646 -1.079652 0.2803

MORAS_30 -0.064599 0.022623 -2.855393 0.0043

MORAS_60 0.022840 0.033741 0.676917 0.4985

MORAS_90 0.008463 0.042525 0.199003 0.8423

MORAS_120 0.040057 0.037317 1.073422 0.2831

VR_CUO_CAB -6.75E-09 2.60E-08 -0.259739 0.7951

VLR_INI_CAV 6.39E-09 6.96E-09 0.917004 0.3591

SALDO_CAV -7.86E-09 6.63E-09 -1.185016 0.2360

VR_CUO_CAV -9.68E-08 2.30E-07 -0.421021 0.6737

VR_INI_OTR_FIN 2.94E-09 9.44E-09 0.311777 0.7552

SALDO_OTR_FIN -4.29E-09 1.06E-08 -0.405599 0.6850

VR_CUO_FIN 6.22E-08 6.73E-08 0.923480 0.3558

MORA_OCF -1.21E-08 4.84E-08 -0.249744 0.8028

SUMA_CUPOS_TDC 2.59E-09 4.07E-09 0.635221 0.5253

VR_USO_TDC 3.09E-09 8.19E-09 0.377956 0.7055

VR_CUO_TDC 7.61E-09 4.86E-08 0.156593 0.8756

MORA_TDC -7.21E-09 4.90E-08 -0.147040 0.8831

VR_INI_SR 3.29E-09 7.04E-09 0.468098 0.6397

SALDO_SR 4.26E-10 7.16E-09 0.059512 0.9525

VR_CUO_SR 2.51E-08 4.07E-08 0.618287 0.5364

MORA_SR 1.39E-08 3.10E-08 0.447421 0.6546

Mean dependent var 0.501640 S.D. dependent var 0.500002

S.E. of regression 0.500025

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