LABORATORIO N°1 “SERIES DE TIEMPO ESTACIONARIAS Y SERIES DE TIEMPO NO ESTACIONARIAS”
Enviado por theeconomaxim • 5 de Septiembre de 2017 • Informes • 340 Palabras (2 Páginas) • 83 Visitas
LABORATORIO N°1
“SERIES DE TIEMPO ESTACIONARIAS Y SERIES DE TIEMPO NO ESTACIONARIAS”
ANALISIS DE SERIES DE TIEMPO FINANCIERAS
PROFESOR: RAFAEL CAPARO
HUAMAN DAGA ALAN
04 de abril del 2017
PASO 1: Descargamos la base datos de los precios de las acciones de la empresa APPLE para el periodo desde el 04/04/2000 hasta el 04/04/2017. Luego importamos la data a Eviews y continuamos con el análisis de la serie. Trabajaremos con los precios de cierre ajustado de las acciones denominado como “adj_close”. Esta es nuestra serie. Y sobre ella vamos a analizar sus propiedades que corresponden al tema de este laboratorio, el cual es estudiar la estacionariedad y no estacionariedad según sea el caso.
Primero veamos el grafico de la serie original.
[pic 1]
Como observamos es una serie que presenta tendencia a grandes rasgos. Además su histograma nos dice que su distribución no se comporta como una normal. [pic 2]
[pic 3]
Y para conocer si es estacionaria observemos su correlograma:
Como podemos ver la FAS nos indica si la serie es estacionaria o no. En este caso la serie original de los precios de las acciones de APPLE no es estacionaria dado que el efecto se mantiene en el tiempo.
PASO 2: Ahora vamos a tomar la primera diferencia a la serie para observar si se vuelve estacionaria. A nuestra nueva serie la llamaremos “pd_adj_close.”
Mostramos sus gráficos.
[pic 4][pic 5]
Fijándonos en la primera grafica podemos decir que la serie de la primera diferencia de los precios de las acciones de APPLE es estacionaria al menos en medias. Dado que a lo largo del tiempo mantiene sus valores alrededor del valor cero. Pero en cuanto a su variabilidad no podemos decir que se mantenga constante en el tiempo. Por otro lado su distribución se asemeja a una normal
[pic 6]
Al observar su correlograma, notamos que la FAS no crece con el paso del tiempo. Esto nos indica que la primera diferencia para la serie de los precios de las acciones de APPLE es estacionaria.
COMANDOS UTILIADOS PARA REPLICAR TODOS LOS PASOS ANTERIORES: adj_close.line adj_close.correl(24) adj_close.hist series pd_adj_close=d(adj_close) pd_adj_close.line pd_adj_close.correl(24) pd_adj_close.hist |
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