INVESTIGACION
Enviado por aleandro200708 • 7 de Febrero de 2015 • 673 Palabras (3 Páginas) • 1.711 Visitas
Lee detenidamente y analiza la siguiente información para resolver lo que a continuación se te solicita.
1.- Un productor de Plata desea asegurar el precio de 50,000 onzas. El precio del metal en el mercado spot es igual a 5 dólares por onza y el precio futuro de un contrato a un mes es igual a 5.10.
a) que posición toma corta o larga
corta
b) ex post le fue mejor si se cubrió o no se cubrió
no se cubre
2.- A una empresa aurífera le preocupa la volatilidad a corto plazo de sus ingresos. En la actualidad, el oro se vende a $300 la onza, pero el mes que viene el precio es volátil y puede caer hasta los $280 o subir hasta los $320. El mes siguiente, la empresa lanzará 1,000 onzas al mercado.
a) ¿Cuáles serán los ingresos totales de la empresa si no se cubren frente a los precios del oro de $280, $ 300 y $320 la onza?
$ 280 $300$320 Contratos futuros 280,000 300,000 320,000 21,0000 1,000 19,000
b) el precio de los futuros del oro con entrega a 1 mes es de $301. ¿Cuáles serán los ingresos totales de la empresa con cada uno de los precios si suscribe un contrato de futuros para entregar 1,000 onzas de oro 1 mes después?
301,000
c) ¿Cuáles serán los ingresos totales de la empresa si compra una opción de venta para
Plataforma Educativa UNIDEG Actividades
Materia: Administración financiera Módulo 2
2
vender oro a $300 la onza? El put cuesta $2 por onza.
ingresos 280,000 300,000 320,000 + beneficio opción20,000 0 0 De venta - costo de la opción 2,000 2,000 2,000 Ingreso NETO290,000 298,000 318,000
3.- Suponga que el tipo de interés a 1año es del 6% y que el tipo de interés a 2 años es del 7%. Usted entra en un banco y pregunta qué tipo se compromete a aplicar a un préstamo a 1 año al cabo de 12 meses. El banco le ofrece un contrato a plazo para hacerle el préstamo al 12%. ¿Aceptaría usted la oferta? ¿Conoce alguna alternativa más sencilla o barata?
No la aceptaría ya que la taza de interés es muy alta.
Lo mas conveniente seria aceptar el plazo de los 2 años o conseguir que el banco baje su taza de interés.
4.- Demuestre que la empresa Petrochemical Parfum, también puede utilizar contratos de futuros para cubrirse contra un aumento del petróleo crudo. Demuestre que variaciones tendrían
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