Proyección del precio de petróleo mediante modelos ARIMA
Enviado por Ney Vasquez • 7 de Noviembre de 2021 • Trabajos • 499 Palabras (2 Páginas) • 46 Visitas
Proyección del precio de petróleo mediante modelos ARIMA
- Grafica de la serie
Figura 1
Precio del petróleo desde enero del 2006 al agosto 2014
[pic 1]
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2021)
Hay un quiebre estructural a partir del año 2008 al 2009. Se entiende que el grafico tiene tendencia por ello se procede a graficar con la primera diferencia
Figura 2
Precio del petróleo en su primera diferencia desde enero del 2006 al agosto 2014[pic 2]
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2021)
- Correlogramo de la serie precio del petróleo
Figura 3
Correlogramo del precio del petróleo en su primera diferencia desde enero del 2006 al agosto 2014
[pic 3]
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2021)
- Probar si la serie es estacionaria
- Prueba de Dicker Fuler Aumentado
Hipótesis
H0: La serie es raíz unitaria
H1: La serie no es raíz unitaria
Alfa
α = 5%
Test estadístico
Dicker Fuler Aumentado
Regla
Si prob. < 0.05 entonces no aceptar H0
Si prob. > 0.05 entonces aceptar H1
Resultados
Figura 4
Prueba Dicker Fuler Aumentado del precio del petróleo en su primera diferencia desde enero del 2006 al agosto 2014
[pic 4]
Decisión
Aceptar H1 debido a que la prob. (0.0000) es menor a 0.05 en la figura 4 por lo tanto la serie es estacionaria
- Prueba de Phillips Perron
Hipótesis
H0: La serie es raíz unitaria
H1: La serie no es raíz unitaria
Alfa
α = 5%
Test estadístico
Phillips Perron
Regla
Si prob. < 0.05 entonces no aceptar H0
Si prob. > 0.05 entonces aceptar H1
Resultados
Figura 5
Prueba Phillips Perron del precio del petróleo en su primera diferencia desde enero del 2006 al agosto 2014[pic 5]
Decisión
Aceptar H1 debido a que la prob. (0.0000) es menor a 0.05 en la figura 4 por lo tanto la serie es estacionaria.
- Prueba de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin
Hipótesis
H0: La serie es estacionaria
H1: La serie no es estacionaria
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