ANTECEDENTES DE LA DESESTACIONALIZACION

ANTECEDENTES DE LA DESESTACIONALIZACION

La desestacionalización está asociada a la idea de que una serie de tiempo está constituida por componentes no observables, la idea de componentes no observables parece haber surgido en el análisis económico en el siglo XIX. . En Francia, en el año 1911 se creó un comité encargado de proponer métodos para separar las componentes de la serie, con el fin básico de pronosticarlos por separado. Posteriormente, en Estados Unidos se trató de hacer lo mismo pero con la idea de construir un sistema de índices para apreciar las condiciones corrientes de la economía nacional y para el pronóstico de su desarrollo futuro. Este sistema de índices fue llamado "barómetro de proyección del ciclo económico". Siguiendo este ejemplo se elaboraron "barómetros" en muchos otros países, en los cuales se crearon organismos para la investigación del ciclo económico. Inicialmente, los métodos para elaborar los barómetros del ciclo económico en los países europeos se basaron en los modelos norteamericanos, pero con el tiempo, estos métodos fueron considerablemente reconstruidos y mejorados.

También tenemos como antecedente al método de Pearson que consiste en dos partes: primero, aislar estadísticamente los cambios ocasionados por las fluctuaciones en las condiciones de los negocios (influencia del ciclo económico). Segundo, elaboración de cierto número de índices que señalarían en qué fase del ciclo económico se encuentra la economía general en un momento dado y que facilitarían un pronóstico de su desarrollo futuro. Los métodos para encontrar estos índices, determinar y aislar los procesos que reflejan el ciclo económico, se denominaron métodos de Harvard en alusión a la investigación realizada por el Harvard Committe. El material estadístico utilizado para reflejar el curso del devenir económico consiste en series cronológicas.

Si bien es cierto, que el grupo de Harvard rechazó la teoría económica para abordar la investigación del ciclo económico, en la teoría macroeconómica siempre ha habido una preocupación por su estudio, así, hasta hace poco tiempo, la visión tradicional de las fluctuaciones macroeconómicas, consideraba que los determinantes de largo plazo de las principales series macroeconómicas se encuentran en los determinantes de la oferta agregada. Es decir en el largo plazo, lo que determina el movimiento de la series son factores como los cambios tecnológicos, los cambios demográficos, la productividad de los factores, el entorno institucional, etc. Desde esta perspectiva y en el marco de la teoría del equilibrio, el movimiento de largo plazo de las series corresponde al valor de las variables cuando la economía está en equilibrio. Estos factores son los que caracterizan la componente permanente o la tendencia de la serie. De otro lado, en el corto plazo, es la demanda agregada quien determina principalmente

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