ECONOMETRÍA II Resolución del ejercicio
AndersonGQ1Examen25 de Noviembre de 2022
506 Palabras (3 Páginas)193 Visitas
[pic 1]
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ECONOMÍA
ECONOMETRÍA II
Resolución del ejercicio 6.3
AUTOR:
Guizado Quispe Handerson (ORCID: 0000-0002-6328-6806)
ASESOR:
Mgtr. Pizarro Rodas, Wilder (ORCID: 0000-0002-6713-3401)
LIMA- PERÚ 2022
Sistema: TABLA1
Método de estimación: mínimos cuadrados de dos etapas Fecha: 25/10/22 Hora: 18:30
Muestra: 1971 - 1997
Observaciones incluidas: 27
Sistema total de observaciones (balanceadas) 108
Coeficiente | Error Estándar | Estadístico t | Probabilidad | |
C(1) | 1363614. | 1152150. | 1.183538 | 0.2395 |
C(2) | 0.298869 | 0.087608 | 3.411416 | 0.0009 |
C(3) | 0.481489 | 0.098517 | 4.887376 | 0.0000 |
C(4) | 0.011320 | 0.094626 | 0.119634 | 0.9050 |
C(5) | 202377.2 | 883829.2 | 0.228978 | 0.8194 |
C(6) | 0.230786 | 0.027235 | 8.474022 | 0.0000 |
C(7) | -12216524 | 681967.0 | -17.91366 | 0.0000 |
C(8) | 0.474758 | 0.020475 | 23.18740 | 0.0000 |
C(9) | -1855464. | 709788.1 | -2.614110 | 0.0104 |
C(10) | 0.651833 | 0.143232 | 4.550898 | 0.0000 |
C(11) | -0.590575 | 0.138083 | -4.276943 | 0.0000 |
C(12) | 0.974461 | 0.058192 | 16.74568 | 0.0000 |
Covarianza residual determinante 4.02E+44
Ecuación: CPRIV=C(1)+C(2)*Y+C(3)*CPRIV(-1)+C(4)*T Instrumentos: C CPRIV(-1) Y(-1) IMP(-1) G X
Observaciones: 27
R-cuadrado | 0.995436 | Media de la Variable dependiente | 21063534 |
R-cuadrado ajustado | 0.994840 | Desviación estándar de la Variable dependiente | 3844003. |
Error estándar de la regresión | 276115.7 | Suma de residuos al cuadrado | 1.75E+12 |
Estadístico Durbin- Watson | 1.055058 |
Ecuación: INV=C(5)+C(6)*Y(-1) Instrumentos: C CPRIV(-1) Y(-1) IMP(-1) G X
Observaciones: 27
R-cuadrado | 0.741760 | Media de la Variable dependiente | 7547352. |
R-cuadrado ajustado | 0.731430 | Desviación estándar de la Variable dependiente | 1733027. |
Error estándar de la regresión | 898119.3 | Suma de residuos al cuadrado | 2.02E+13 |
Estadístico Durbin-Watson | 0.357328 |
Ecuación: T=C(7)+C(8)*Y
Instrumentos: C CPRIV(-1) Y(-1) IMP(-1) G X
Observaciones: 27
R-cuadrado | 0.955476 | Media de la Variable dependiente | 3307830. |
R-cuadrado ajustado | 0.953695 | Desviación estándar de la Variable dependiente | 3132295. |
Error estándar de la regresión | 674022.7 | Suma de residuos al cuadrado | 1.14E+13 |
Estadístico Durbin-Watson | 0.258901 |
Ecuación: IMP=C(9)+C(10)*Y+C(11)*Y(-1)+C(12)*IMP(-1) Instrumentos: C CPRIV(-1) Y(-1) IMP(-1) G X
Observaciones: 27
R-cuadrado | 0.995170 | Media de la Variable dependiente | 7126477. |
R-cuadrado ajustado | 0.994539 | Desviación estándar de la Variable dependiente | 3903921. |
Error estándar de la regresión | 288480.3 | Suma de residuos al cuadrado | 1.91E+12 |
Estadístico Durbin-Watson | 2.351718 |
Sistema: TABLA2
Método de estimación: mínimos cuadrados de tres etapas Fecha: 25/10/22 Hora: 18:31
Observaciones incluidas: 27
Sistema total de observaciones (balanceadas) 108
Coeficiente | Error Estándar | Estadístico t | Probabilidad | |
C(1) | 1431507. | 665776.5 | 2.150131 | 0.0341 |
C(2) | 0.283299 | 0.048492 | 5.842222 | 0.0000 |
C(3) | 0.501902 | 0.055602 | 9.026696 | 0.0000 |
C(4) | 0.017949 | 0.051576 | 0.348004 | 0.7286 |
C(5) | 174710.1 | 850382.9 | 0.205449 | 0.8377 |
C(6) | 0.231655 | 0.026204 | 8.840522 | 0.0000 |
C(7) | -12210402 | 656163.5 | -18.60878 | 0.0000 |
C(8) | 0.474571 | 0.019700 | 24.08982 | 0.0000 |
C(9) | -1814481. | 630913.7 | -2.875957 | 0.0050 |
C(10) | 0.631638 | 0.131519 | 4.802646 | 0.0000 |
C(11) | -0.571591 | 0.127080 | -4.497868 | 0.0000 |
C(12) | 0.976751 | 0.051201 | 19.07694 | 0.0000 |
Covarianza residual determinante 4.03E+44
...