Homocedasticidad Prueba Bartlett
Enviado por Edgar Arellano • 8 de Abril de 2018 • Tareas • 488 Palabras (2 Páginas) • 110 Visitas
Homoscedasticidad
Hablamos de homocedasticidad si el error cometido por el modelo, con dos o más muestras, tiene siempre la misma varianza. El no cumplimiento de esta propiedad puede conllevar a que las conclusiones que se extraigan del modelo sean falsas.
Las dos pruebas más usadas para verificar la homoscedasticidad de varianzas son:
1.- Teste de Bartlett
2.- Test de Hartley – Fmax.
Pero aquí analizaremos el Test de Bartlett (para muestras de tamaño distinto)
Hipótesis estadísticas:
H0: σ21 = σ22 = σ23 =… σ2n
Supuesto: El teste de Bartlett se usa para modelos con tamaño de muestra distintos.
Estadístico de contraste: Sigue la distribución Chi-cuadrado con (r-1) grados de libertad. Donde r = no. De muestras.
Ejemplo práctico del Teste de Bartlett:
ESTADÍSTICO DE CONTRASTE: XB2R-1 = 2.3026 / C {g log Ŝ2 – Σ gi log Ŝ2 i}
No. De muestras = 2
Muestra 1 (X1) | Muestra 1 (X2) | |
No. | Línea 1 | Línea 2 |
1 | 101.55 | 101.28 |
2 | 102.65 | 101.08 |
3 | 102.95 | 100.48 |
4 | 101.93 | 101.10 |
5 | 101.85 | 100.68 |
6 | 102.40 | 100.63 |
7 | 102.83 | 100.85 |
8 | 102.68 | 100.73 |
9 | 102.73 | 101.18 |
10 | 102.88 | 100.40 |
11 | 102.40 | 100.85 |
12 | 103.43 | 100.78 |
13 | 103.03 | 100.30 |
14 | 100.45 | 102.83 |
15 | 100.98 | 100.23 |
16 | 100.08 | 100.85 |
17 | 101.45 | 100.30 |
18 | 101.63 | 101.25 |
19 | 100.00 | 101.10 |
20 | 101.15 | 100.75 |
21 | 101.58 | 100.73 |
22 | 99.90 | 100.50 |
23 | 100.45 | |
24 | 101.50 | |
Σ = | 2442.48 | 2218.88 |
Media = | 101.77 | 100.8581 |
Σ2 = | 248596.8894 | 223798.3254 |
Tamaño de muestra (n) = | 24 | 22 |
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