MODELO DE REGRESIÓN

MODELO DE REGRESIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Es importante tener en cuenta el comportamiento de algunas variables macroeconómicas cuyo eventual deterioro o auge en gran manera generan impacto en los indicadores de morosidad de una entidad financiera. Para el presente caso llamaremos al indicador de morosidad “pérdida observada”, luego, entiéndase como pérdida observada el porcentaje de cartera que migra de clasificación normal a CPP o de deficiente a una clasificación pérdida (más de 120 días de morosidad).

Al modelo lo llamaremos “modelo de pérdida observada”, la misma que será representada por la variable dependiente “y”.

2. FINALIDAD

El presente modelo tiene por finalidad asentar criterios que determinen las variables que contribuirán con la explicación del comportamiento de la variable de respuesta (variable dependiente). Para esto podríamos elegir un horizonte de “n” meses y tres variables independientes explicativas del modelo para “n” número de observaciones que, con un nivel determinado de significancia cumplan los supuestos básicos del modelo de regresión lineal. A continuación se detallan las variables independientes que desearía usar:

a. x1 = Inflación

b. x2 = PBI

c. x3 = Índice de empleo formal

Por lo tanto, al considerar en conjunto las variables, se elabora el modelo de pérdida observada considerando “y” (variable dependiente), y las “xi” (variables independientes); este quedaría de la siguiente manera:

Y = 1x12x23x3

3. CONCLUSIONES

El modelo contribuye de la siguiente manera a la toma de decisiones:

a. Permitiría estresar directamente la morosidad y recuperación de la cartera, en una situación en la que permita predecir mayor esfuerzo de la fuerza de cobranza de la empresa.

b. Nos daría a saber técnicamente cuánto de la variación del índice de empleo laboral y de la inflación en la economía impactaría en la morosidad para así asumir aceleradores de cobranza o planes de gestión de recuperación temprana.

c. Permitiría estimar escenarios, laxos o restringidos para emprender productos crediticios, flexibles o con muchos requerimientos dado el nivel de pérdida.

d. Orientaría sobre a qué sector del PBI dirigir nuestras colocaciones y con cuales especializar políticas de gestión de la calidad de cartera.

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