TAREA 6 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Fecha de entrega: Semana 7

TAREA 6

CAPITULO  09

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Página

Observaciones

1

Rendimiento del proyecto de inversión

246-248

2

Análisis de sensibilidad

248-255

Escoger método:

Informal

249

Árbol de decisión

250

Montecarlo

250

3

Decisión del análisis de sensibilidad

254-255

Observaciones:

C = Cuantificar A = Ampliar I = incluir interpretación del resultado

Escenario según economía

Probabilidad Pi

Tasa Interna de Rentabilidad (Ri)

Pi*Ri

Ri-E(´R)

[Ri-E(´R)]al 2

pi*[Ri-E(´R)]al 2

Pésimas

0.15

439.06

65.8594875

-172.74

29838.6671

4475.800067

Malas

0.2

516.55

103.309

-95.26

9073.89129

1814.778257

Promedio

0.3

607.70

182.31

-4.10

16.8261989

5.04785967

Buenas

0.2

698.86

139.771

87.05

7578.22916

1515.645832

Fantásticas

0.15

803.68

120.5524875

191.88

36818.4237

5522.763554

TOTAL

 Rendimiento esperado

611.801975

6.836625

83326.0375

13334.03557

[pic 1]

611.801975

611.80%

[pic 2]

13334.03557

13334.04%

[pic 3]

115.4730946

115.47%

En este caso, se observa que el rendimiento varía desde un escenario pésimo con valor
439% hasta un escenario fantástico con un rendimiento de 804%. En este supuesto se considera que existe cierta probabilidad de ocurrencia por cada escenario, según expectativas un despacho calificador de riesgo de las empresas. Dados esos valores, el rendimiento esperado considerando la probabilidad de ocurrencia  es de 612%, y la desviación estándar es de 115.5%.