Metodo

En la definición de simulación se dijo que era un proceso en el cual se

diseña un modelo de un sistema real y se llevan a cabo experiencias

con él. Lo que hace el Método de Monte Carlo es eso exactamente,

toma una ecuación (modelo) que imita un sistema real y la aplica en

distintos escenarios, realizando las experiencias. Es por esto que este

método es también conocido como Simulación de Monte Carlo.

La técnica de ésta simulación consiste en alimentar una ecuación con

números aleatorios, algo así como los que se obtienen en una ruleta

de un casino. Y es precisamente esta similitud la que le da a este

método su nombre, siendo el casino de Monte Carlo en el Principado

de Mónaco la inspiración.

Simulación utilizando Monte Carlo

Para hacer una simulación de Monte Carlo se necesita una ecuación

la cual será el objeto de la simulación y los datos para la misma. La

diferencia de este método con el tradicional para resolver una

ecuación es que Monte Carlo toma en cuenta la incertidumbre y los

datos que alimentarán las variables de la ecuación no deben ser

necesariamente un valor constante sino pueden ser un grupo de ellos.

Al simular, la ecuación se calcula varias veces, y en cada cálculo se

escoge

un

valor

al

azar

para

cada

valor

de

las

variables

independientes, cuidando que estos valores tengan la misma

distribución de probabilidad que la variable física. Con esto se

obtienen tantos resultados como cálculos hechos, los cuales se

utilizan para generar un gráfico conocido como histograma de

frecuencias (del cual se hablará mas adelante) y de allí se realizan

...