Analisis Y Administracion De Riesgos

Análisis y administración del riesgo.

Enfoque analítico-administrativo es el método que no solo se cuantifica al riesgo, sino que, mediante su administración pretende prevenir la quiebra de la inversión hecha, anticipando la situación con el tiempo suficiente para evitarla.

Probabilidad es un estado de la mente, porque representa la creencia en la posibilidad de que ocurra un determinado evento.

Método Monte Carlo es la simulación para tomar decisiones, en la cual las distribuciones de probabilidad describen ciertos elementos económicos.

El método de Monte Carlo1 es un método no determinista o estadístico numérico, usado para aproximar expresiones complejas y costosas de evaluar con exactitud. El método se llamó así en referencia al Casino de Monte Carlo (Principado de Mónaco) por ser “la capital del juego de azar”, al ser la ruleta un generador simple de números aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemático de los métodos de Monte Carlo datan aproximadamente de 1944 y se mejoraron enormemente con el desarrollo de la computadora.

El uso de los métodos de Monte Carlo como herramienta de investigación, proviene del trabajo realizado en el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en EE. UU. Este trabajo conllevaba la simulación de problemas probabilísticos de hidrodinámica concernientes a la difusión de neutrones en el material de fisión. Esta difusión posee un comportamiento eminentemente aleatorio.

Arboles de decisión es el análisis de como las decisiones tomadas en el presente afectan o pueden afectar las decisiones en un futuro, ya que muchas decisiones tomadas en el presente no consideran las consecuencias a largo plazo.

Matriz de pago genera una serie de opciones que no se excluyen entre sí , para cada opción se dan varios estados o eventos futuros sobre los cuales quien toma la decisión no tiene control.

Regla de Laplace deduce que cada uno de los posibles eventos tiene la misma probabilidad de ocurrir que los demás.

Matemático francés que realizó diversos tratados sobre probabilidad y mecánica celeste.

A Pierre S. Laplace se atribuye una de las frases más famosas de la historia de la matemática. Parece que Napoleón le reprochó que en los volúmenes de su mecánica celeste no mencionara a Dios, a lo que Laplace replicó: “Señor, no necesito de esta hipótesis

Riesgo e incertidumbre en proyectos de inversión las variables que afectan la rentabilidad de una inversión son, en gran medida, incontrolables, por lo tanto, es impredecible su comportamiento.

La incertidumbre es el desconocimiento del futuro; en este contexto se considera que el riesgo y la incertidumbre se producen por la variabilidad de los hechos futuros y por su desconocimiento. Más aun, se nombra a la incertidumbre como la situación en la cual hay un grado (mayor o menor) de desconocimiento del futuro.

Técnica de inflación cero evalúa el proyecto en condiciones más bien pesimistas, esto es, si haber llegado a saturar la capacidad de los equipos y sin considerar préstamos a tasas preferenciales.

Análisis de riesgo determina con precisión cual es el nivel mínimo de ventas que siempre deben tener.

Administración del riesgo ante una disminución de ventas, aunque lenta pero sostenida, se puede calcular de cuánto tiempo se dispone para administrar ese riesgo.

La Administración del Riesgo es el proceso por el cual la dirección de una empresa u organización administra el amplio espectro de los riesgos a los cuales está expuesto (tanto sean de mercado como operacionales) de acuerdo al nivel de riesgo al cual están dispuestos a exponerse según sus objetivos.

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