Ensayo de Econometría.

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                                                   Nombre del estudiante: Sosa Dorantes Oscar Omar                

Nombre del trabajo: Ensayo de Econometría

Fecha de entrega: 26/02/2016

Campus: San Rafael

Carrera /Prepa: Negocios Internacionales

Semestre/Cuatrimestre: 9

Nombre del maestro: Daniel Zárate Olvera

1. Introducción

La econometría en décadas pasadas no tenía tanto peso como en la actualidad ya que se estudiaban de 2 formas diferentes como lo es la Economía y la Estadística.

Como tal la econometría busca el mejor entendimiento entre las variables dentro de los diversos modelos económicos conocidos hasta la actualidad.

2. Desarrollo

La Econometría es una ciencia muy compleja ya que en décadas pasadas no estaba contemplada como tal. Hay muchos procesos que se producen en modelos econométricos sin embargo el libro se centra en los modelos donde se utilizan variables y se analizan de forma cuantitativa.

La principal razón por la que surge esta ciencia radicaba en que el problema que tenían era deducir la curva de demanda con base en la estadística lo cual no era y es otra cosa que hacer econometría. 

Los autores dan un ejemplo en la bolsa de Dow Jones en donde un corredor de bolsa hacia especulaciones y pronósticos más sin embargo no interrelacionaba varias variables cosa que los autores mencionan es de gran importancia (explicar una variable en función de otra).

Quizás más allá de las investigaciones o teorías la econometría se destaca cuando surge la crisis en E.U.A en donde los salarios, ciclo de negocios y funciones de demanda eran las 3 principales líneas de investigación forzando así a juntar la economía con la estadística.

Se dice que la ley de la oferta y la demanda siempre deben estar en un punto de equilibrio.

La idea principal que plantea el autor es “La mayor parte de los libros de texto sobre econometría elaboran el modelo de regresión de una sola ecuación como una entidad autónoma y aislada. El lector a menudo infiere que los modelos de regresión estadística son algo distinto e independiente de otros aspectos del modelado, así como el análisis de la estructura dinámica del modelo y el uso de análisis de series de tiempo para pronosticar una o más variables exógenas en el modelo”. (Robert S. Pindyck y Daniel L. Rubinfeld,2001, p.28).

Las variables económicas  se pueden interpretar de la manera que uno quiera siempre y cuando cumplan ciertos criterios y se llegue a un análisis lógico en el que la variable sea el factor principal.

Se menciona en la parte introductoria del libro que tiene un nivel bastante elemental por lo que es muy fácil de comprender incluso si se tiene poco conocimiento de cálculo y nada de algebra matricial por lo que es muy fácil de interpretar lo que los autores quieren dar a explicar.

El libro esta dividido en 4 secciones en donde se explican diferentes modelos econométricos.

El primero y segundo hablan de un modelo de regresión de una sola ecuación siendo la parte más fundamental del libro ya que sin esto será muy difícil comprender los demás temas expuestos por los autores.

La segunda parte habla de un modelo de regresión de una sola ecuación  pero para pronósticos de pronóstico explicando así también la confiabilidad del modelo.

La tercera parte yo la considero como un complemento ya que los autores mencionan que no es necesario llegar a leer los últimos capítulos ya tienen un grado más alto de complejidad y realmente lo fundamental está en los primero s capítulos. En el capítulo 9 se habla de los problemas de observaciones faltantes, modelos de retraso distribuido, el uso de datos panel y las pruebas de causalidad.

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