Listado De Insumos Para Viaje De Alto Riesgo

Predicci´on de Fugas de Clientes para una Instituci´on Financiera mediante Support Vector Machines

Jaime Miranda* Pablo Rey* Richard Weber*

Resumen

La fuga de clientes es un fen´omeno que atan˜e a la gran mayor´ıa de las instituciones financieras, siendo tambi´en un tema de intensivo estudio cient´ıfico en los u´ltimos an˜os. En el presente trabajo se presenta un mo- delo predictivo desarrollado para identificar los clientes con tendencias a la fuga en un banco. De esta forma es posible hacer m´as efectivas las pol´ıticas comerciales de retenci´on, ser m´as eficientes en la asignaci´on de los recursos al focalizar a los ejecutivos y mejorar las relaciones con los clientes al detectar los principales focos de deficiencias del servicio. Estos beneficios generan una mayor rentabilidad al aumentar tanto el nu´mero de transacciones como la permanencia del cliente. El modelo presentado se basa en la t´ecnica de Support Vector Machines. La comparaci´on con un modelo de predicci´on basado en redes neuronales muestra la superioridad del modelo propuesto en el caso considerado.

Palabras Clave: Retenci´on de clientes; Support Vector Machines.

1. Introducci´on

La cartera de clientes es uno de los activos m´as importantes para una instituci´on financiera, ya que est´a estrechamente relacionada con las utilidades del negocio. Dos actividades comerciales tienen como objetivo mantener y mejorar dicha cartera: la captaci´on de clientes nuevos y la retenci´on de clientes existentes.

*Departamento de Ingenier´ıa Industrial, Universidad de Chile

49

J. Miranda, P. Rey, R. Weber Predicci´on de Fugas de Clientes...

La captaci´on de clientes apunta a aumentar el nu´mero de clientes de la cartera a trav´es de la definici´on e incorporaci´on de nuevos segmentos objetivos. Esta captaci´on se realiza principalmente a trav´es de elaboradas estrategias de publicidad, alta inversi´on en fuerza de ventas y la generaci´on de ofertas focalizadas. La retenci´on de clientes consiste en la identificaci´on de los clientes con mayores tendencias a la fuga y en la determinaci´on de las estrategias o procedimientos que aumenten el grado de fidelizaci´on y bajen los ´ındices de fuga en la cartera. Existen dos tipos de fuga: las fugas voluntarias y las fugas no voluntarias. Las fugas voluntarias se asocian a la desafiliaci´on del cliente por iniciativa propia, sin injerencia directa por parte de la instituci´on. A diferencia del ca- so anterior, las fugas no voluntarias son desafiliaciones en donde el banco es responsable directo del t´ermino de los acuerdos contractuales, donde el clien- te no posee ninguna injerencia. Este tipo de cierre se gatilla principalmente por acciones delictuales o por mala utilizaci´on de los productos. Un ejemplo puede ser efectuar algu´n tipo de fraude financiero con cheques del banco o la clonaci´on de tarjetas de cr´edito. En el presente trabajo estudiaremos las fugas voluntarias. La secci´on 2 discute la importancia de la retenci´on de clientes y el estado del arte en la literatura respecto del tema. Las secciones siguientes detallan la aplicaci´on de una metodolog´ıa a un caso particular en un banco chileno. En la secci´on 3 se discuten las variables utilizadas en el estudio. La secci´on 4 presenta el preprocesamiento y las transformaciones aplicadas a estas variables. En la secci´on 5 se desarrolla el modelo matem´atico para la predicci´on de fuga. La secci´on 6 presenta los resultados obtenidos compar´andolos con los de un modelo alternativo. En la secci´on 7 se concluye el trabajo presentado y se exponen l´ıneas de trabajo futuro.

2. ¿Por qu´e es Importante Retener a un Cliente?

Estudios recientes [1, 9, 13] han mostrado los beneficios aportados por la retenci´on de clientes en instituciones bancarias. Al tener una cartera con un mayor nu´mero de clientes, se realizan en promedio un mayor nu´mero de tran- sacciones, aumentando las utilidades de la instituci´on. Adem´as, si se logra una mayor permanencia de un cliente en la instituci´on, se obtienen los beneficios asociados a la disminuci´on de los costos operacionales, las referencias y al incremento en las transacciones. La figura 1 muestra estos efectos y el beneficio monetario generado por un cliente a trav´es del tiempo [16]. S´olo en el primer an˜o un cliente no reporta beneficio a la instituci´on. Los costos de este periodo corresponden a la incor-

50

Revista Ingenier´ıa de Sistemas Volumen XIX, Octubre 2005

poraci´on e inicializaci´on del cliente y a la inversi´on en las distintas campan˜as de captaci´on.

Figura 1: Beneficio generado por un cliente a lo largo del tiempo que permanece dentro de la instituci´on [16].

La predicci´on de fuga es un elemento importante para la retenci´on de clientes. Tanto la identificaci´on de los clientes con tendencias a fuga como la determinaci´on de su rentabilidad futura permiten focalizar los esfuerzos de retenci´on en los clientes m´as apropiados [9, 13]. La figura 2 ilustra el ciclo de retenci´on

...