Modelos para medir el riesgo de credito

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                                                                                               INTRODUCCION

instrumentos  de medicion  permiten medir la calidad del servicio. Estos instrumentos son llamados modelos de medición, los cuales ayudan a conocer las opiniones de los clientes para determinar sus necesidades y poderlas aplicar en los establecimientos. Tiene como objetivo evaluar los modelos de medición de calidad del servicio que se aplican en la industria de hospitalidad. Se darán a conocer los conceptos básicos de calidad del servicio, y se explicarán los principales modelos de medición que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Se analizarán los modelos de medición de calidad del servicio más utilizados en restaurantes y hoteles.

Ahora, piensa que eres el asesor financiero de una institución que otorga créditos. Y te llegan dos solicitudes: una de un llamado “ninja” y otra de un usuario con solvencia económica baja. A ambos se les otorgará un crédito, independientemente de su historial crediticio.

Responde argumentada mente la siguiente pregunta:

¿De qué manera te ayudaría el aplicar los modelos KMV y Z-score para medir tanto la probabilidad de incumplimiento como la severidad de las pérdidas?

Lo primero consiste en otorgarle protección a las personas que financian la operación de las instituciones de crédito (como los depositantes, los accionistas y otrasinstituciones, entre otros), la segunda en garantizar la seguridad del sistema de pagos,así como la solvencia de crédito

Los modelos de probabilidades históricas son adecuados para estimar pérdidas potenciales y calcular el credit VaR (límite máximo de la pérdida por impago que, con unvdeterminado porcentaje de probabilidad, no debería ser excedido durante un periodo de tiempo dado), mientras que los modelos de probabilidades riesgo–neutral son adecuados para valorar instrumentos sensibles al riesgo de crédito

Conclusión

la probabilidad histórica se traduce en un exceso de la rentabilidad exigida por riesgo sistémico relativamente más pequeño a medida que mejora la calidad crediticia del emisor.

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