Modelos de Gestión de Riesgo Empresarial

Quiz 1: Henry Francisco Martinez

Modelos de Gestión de Riesgo Empresarial

A new approach for managing operational risk

1. De un ejemplo del concepto “Expected Loss” y otro del concepto “Unexpected Loss”.

En riesgo de crédito, estos términos son de gran importancia, La teoría para la medición y administración de riesgos, hace la distinción entre pérdidas esperadas e inesperadas, para diferenciar a aquellos quebrantos que registran una alta probabilidad de materializarse, de aquellos que únicamente se presentarían en casos extremos. Los primeros se encuentran explicados por el perfil de riesgo promedio que registran las instituciones en sus osiciones, de ahí el nombre de Pérdida Esperada, en tanto que los segundos, se asocian a posibles aumentos en el nivel de riesgo, derivados de fenómenos que resultan difíciles de pronosticar para la institución, de ahí el nombre de Pérdida Inesperada.

1. Mencione 3 elementos considerados dentro del Riesgo Operativo.

Políticas: lineamientos a adoptar por la organización con respecto a la EMPRESA.

Procedimientos: acciones a implementar para la correcta ejecución de las etapas y elementos de la Administración de Riesgos Operativos.

Documentación: conjunto de documentos junto con los registros pertinentes de todas aquellas etapas y elementos de la Administración de Riesgos Operativos. Destacamos el Manual de la empresa, el Manual de Ética y el de Conducta.

Estructura organizativa: conjunto de facultades y funciones por etapas y elementos de la empresa.

Registro de eventos de riesgo operativo: base de datos con todos los registros de eventos de riesgos que se hayan identificado.

Capacitación: contiene los planes de capacitación referidos a la empresa.

1. Mencione 2 elementos del “Risk Factors” (severity) y dos del “Controllable Factors” (severity)

Magnitud de Inflación

Nivel de cambio de tasas de interés        

Magnitud de la disminución de liquidez

Un sistema de rociadores es un factor de severidad. Un sistema de rociadores no evitará que ocurra un incendio, pero puede ayudar a extinguir el fuego más rápidamente y mitigar el daño potencial; en otras palabras, un sistema de rociadores puedecontribuir a reducir la gravedad del daño causado por un incendio. La pérdida de activos físicos y la interrupción del negocio son efectos/impactos, porque representan la forma en que un incendio puede afectar el valor y la viabilidad financiera de la empresa.

1. Mencione 2 elementos del “Risk Factors” (frecuency) y dos del “Controllable Factors” (frecuency)

Aumento de inflación

Cambio Adverso en la tasa de interés

Los factores de riesgo y los factores controlables se denominan factores contribuyentes porque ambos pueden contribuir a la frecuencia y/o gravedad de las pérdidas. Por ejemplo, los incentivos desalineados, es un factor controlable; no alinear los incentivos con el desempeño ajustado al riesgo puede contribuir a un aumento en la frecuencia y severidad de las pérdidas.

Debido a que los factores controlables representan una falla operativa, caen naturalmente dentro del riesgo operativo. Los factores exógenos, que están fuera del control de una organización y no representan una falla operativa, se consideran factores de riesgo. Por ejemplo, las tasas de interés son factores de riesgo. Debido a que los cambios en las tasas de interés no se miden en términos de pérdida, las tasas de interés no son riesgos en este

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