Contabilidad
Enviado por jimmymejia1612 • 17 de Mayo de 2013 • 926 Palabras (4 Páginas) • 281 Visitas
Se deben evaluarse en un contexto de cartera ya que esta formada por acciones individuales, entonces su variabilidad no refleja la variabilidad media de sus componentes, se utiliza la diversificación que reduce la variabilidad.
Diversificando: (armando una cartera de acciones) las acciones con alta variabilidad se verán compensadas con las de poca variabilidad logrando un equilibrio optimo y reduciendo de esta manera la variabilidad media de las acciones.
Carteras eficientes: carteras de acciones ordinarias que ofrecen la rentabilidad esperada mas alta para una desviación típica estándar dada.
El riesgo de una cartera bien diversificada depende del riesgo de mercado de los títulos incluidos en la cartera.
Para conocer la contribución de un titulo individual al riesgo de una cartera bien diversificada, no sirve de nada saber cual es el riesgo del titulo por separado, se necesita medir su riesgo de mercado, lo que equivale a medir su sensibilidad respecto a los movimientos del mercado. Esta sensibilidad se denomina beta.
Se deben evaluarse en un contexto de cartera ya que esta formada por acciones individuales, entonces su variabilidad no refleja la variabilidad media de sus componentes, se utiliza la diversificación que reduce la variabilidad.
Diversificando: (armando una cartera de acciones) las acciones con alta variabilidad se verán compensadas con las de poca variabilidad logrando un equilibrio optimo y reduciendo de esta manera la variabilidad media de las acciones.
Carteras eficientes: carteras de acciones ordinarias que ofrecen la rentabilidad esperada mas alta para una desviación típica estándar dada.
El riesgo de una cartera bien diversificada depende del riesgo de mercado de los títulos incluidos en la cartera.
Para conocer la contribución de un titulo individual al riesgo de una cartera bien diversificada, no sirve de nada saber cual es el riesgo del titulo por separado, se necesita medir su riesgo de mercado, lo que equivale a medir su sensibilidad respecto a los movimientos del mercado. Esta sensibilidad se denomina beta.
Se deben evaluarse en un contexto de cartera ya que esta formada por acciones individuales, entonces su variabilidad no refleja la variabilidad media de sus componentes, se utiliza la diversificación que reduce la variabilidad.
Diversificando: (armando una cartera de acciones) las acciones con alta variabilidad se verán compensadas con las de poca variabilidad logrando un equilibrio optimo y reduciendo de esta manera la variabilidad media de las acciones.
Carteras eficientes: carteras de acciones ordinarias que ofrecen la rentabilidad esperada mas alta para una desviación típica estándar dada.
El riesgo de una cartera bien diversificada depende del riesgo de mercado de los títulos incluidos en la cartera.
Para conocer la contribución de un titulo individual al riesgo de una cartera bien diversificada, no sirve de nada saber cual es el riesgo del titulo por separado, se necesita medir su riesgo de mercado, lo que equivale a medir su sensibilidad respecto a los movimientos del mercado. Esta sensibilidad se denomina beta.
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