Finanzas
Enviado por karmen_10 • 4 de Octubre de 2015 • Documentos de Investigación • 1.990 Palabras (8 Páginas) • 276 Visitas
Práctica Modelos GARCH
Fecha: 14 de MAYO de 2015
Alumna: Carmen Tinoco Alcántara
Instrucciones: Considere las tres series que previamente trabajó en la unidad 2 y desarrolle los siguientes pasos:
- Identifique el orden de integración de sus series. Incorpore en este archivo los resultados obtenidos.
[pic 1]
Null Hypothesis: TASAS has a unit root | ||||
Exogenous: None | ||||
Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel | ||||
Adj. t-Stat | Prob.* | |||
Phillips-Perron test statistic | -1.730994 | 0.0792 | ||
Test critical values:[pic 2] | 1% level | -2.574208 | ||
5% level | -1.942094 | |||
10% level | -1.615856 | |||
*MacKinnon (1996) one-sided p-values. | ||||
Null Hypothesis: D(TASAS) has a unit root | ||||
Exogenous: None | ||||
Bandwidth: 8 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel | ||||
Adj. t-Stat | Prob.* | |||
Phillips-Perron test statistic | -11.43779 | 0.0000 | ||
Test critical values: | 1% level | -2.574245 | ||
5% level | -1.942099 | |||
10% level | -1.615852 | |||
*MacKinnon (1996) one-sided p-values. | ||||
Aplicando la prueba Philliphs Perron en primeras diferencias la serie de tasas se hace estacionaria por que el primer valor es más negativo que los tres debajo de él, por lo tanto tasas es de orden I(1), por lo que d=1.
[pic 3]
Null Hypothesis: METALESYTC has a unit root | ||||
Exogenous: None | ||||
Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel | ||||
Adj. t-Stat | Prob.* | |||
Phillips-Perron test statistic | 0.920793 | 0.9043 | ||
Test critical values:[pic 4] | 1% level | -2.579967 | ||
5% level | -1.942896 | |||
10% level | -1.615342 | |||
*MacKinnon (1996) one-sided p-values. |
Null Hypothesis: D(METALESYTC) has a unit root | ||||
Exogenous: None | ||||
Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel | ||||
Adj. t-Stat | Prob.* | |||
Phillips-Perron test statistic | -10.81531 | 0.0000 | ||
Test critical values: | 1% level | -2.580065 | ||
5% level | -1.942910 | |||
10% level | -1.615334 | |||
*MacKinnon (1996) one-sided p-values. |
Aplicando la prueba Philliphs Perron en primeras diferencias la serie de metales se hace estacionaria por que el primer valor es más negativo que los tres debajo de él, por lo tanto metales es de orden I(1), por lo que d=1.
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