TAREA 5 SARA REYES

¿Cómo Prevenir?

La Gestión de Riesgos, es un proceso a través del cual, se pretende lograr una reducción de los niveles de riesgo existentes en la entidad y fomentar procesos de construcción de nuevas oportunidades de producción y administración desde su diseño, que garanticen condiciones de seguridad para el futuro. Como proceso, la Gestión de Riesgos no puede existir como una práctica, actividad o acción aislada.

Entre los objetivos que tiene la gestión de riesgos esta:

 Asegurar el cumplimiento de las políticas de la empresa

 Establecer metodologías de análisis y evaluación de riesgos

 Establecer métodos, procedimientos y controles para la administración de riesgos.

 Identificar las fuentes de información adecuadas para medirla magnitud de los riesgos.

 Medir la exposición al riesgo.

 Determinar los niveles de riesgo aceptables.

 Establecer, mediante la teoría de escenarios, los posibles cambios o variaciones en las variables que inciden en la exposición al riesgo.

 Elaborar informes constantes sobre la exposición al riesgo.

A continuación se presentara diferentes metodologías aplicadas para la medición y mitigación de riesgos en el Grupo BBVA Bancomer.

Regulación local e internacional de riesgos financieros

Línea del Tiempo

Impacto de las resientes crisis financieras y acuerdos Basilea III

Basilea III es parte de una serie de iniciativas, promovidas por el Foro de Estabilidad Financiera y el G-20, para fortalecer el sistema financiero tras la crisis de las hipotecas subprime.

La reforma fue motivada tras observar que la gravedad de la crisis se explica en gran parte debido al crecimiento excesivo de los valores presentados en los balances de los bancos (y también fuera de ellos, como en el caso de los productos derivados), mientras que al mismo tiempo cae el nivel y la calidad de los fondos propios previstos para riesgos. Además, muchas instituciones no contaban con reservas suficientes para hacer frente a una crisis de liquidez.

En este contexto, el sistema bancario se mostró, en un primer momento, incapaz de absorber las pérdidas que afectaban a los productos estructurados de titulización y tuvo que asumir, por tanto, la re intermediación de algunas de las exposiciones de fuera de balance.

En el peor momento de la crisis, las incertidumbres pesaban sobre la calidad de los balances, la solvencia de los bancos y de los riesgos relacionados con la interdependencia existente entre ellos (el efecto dominó podría provocar que la insolvencia de uno provocara la del otro), lo cual generó una crisis de confianza y de efectivo generalizada.

Basilea III

"Basilea III" es un conjunto integral de reformas elaborado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea para fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario. Estas medidas persiguen:

 Mejorar la capacidad del sector bancario para afrontar perturbaciones ocasionadas por tensiones financieras o económicas de cualquier tipo

 Mejorar la gestión de riesgos y el bueno gobierno en los bancos

 Reforzar la transparencia y la divulgación de información de los bancos.

Disposiciones transitorias Basilea III

Línea de Tiempo de Iniciativas Regulatorias de Basilea III 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

FASES Periodo de Adaptación Periodo de Migración Periodo de Aplicación

Capital Coeficiente de aplancamiento 3.50% 4.00% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%

Coeficiente de minimo capital ordinario 0.63% 1.25% 1.88% 2.50%

Colchon de conservacion de capital 3.50% 4.00% 4.50% 5.13% 5.75% 6.38% 7.00%

Coeficiente minimo de capital de Nivel 1 4.50% 5.50% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%

Coeficiente minimo de capital total 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

Coeficiente minimo de capital mas colchon de conservacion 8.00% 8.00% 8.00% 8.63% 9.25% 9.88% 10.50%

Instrumentos que dejan de admitirse como capital de Nivel 1 o de Nivel 2 Eliminacion progresiva a lo largo de un horizonte de 10 años a partir del 2013

Liquidez Coeficiente de cobertura de liquidez . Requerimiento minimo 60% 70% 80% 90% 100%

Coeficiente de financiacion estable neta Introducción estandar minímo

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. surgió de la fusión del Banco Bilbao Vizcaya, S.A. y de Argentaria, Caja Postal y Banco Hipotecario, S.A. según escritura de fusión otorgada el 25 de enero de 2000.

 Misión

Generar confianza al servir más y mejor a nuestra clientela, con transparencia e integridad ofreciendo siempre productos y servicios financieros de alta calidad.

 Visión

BBVA, trabajamos para un futuro mejor para las personas. Nos comprometemos a aportar mejores soluciones a los clientes, crecimiento rentable a nuestros accionistas y progreso para la sociedad.

 Objetivos

Conformar un grupo de trabajo que permita evaluar las áreas de oportunidad de mejora y las expectativas que tienen nuestros grupos de interés y actuar en consecuencia para generar acciones que lleven a BBVA Bancomer a desarrollarse como una Empresa Socialmente Responsable

Impulsar la gestión de RRC (Responsabilidad y Reputación Corporativa) en las decisiones y actividades de Bancomer

Plataforma de comunicación y valoración de los riesgos reputacionales y de las oportunidades: atención a la opinión de los grupos de interés

Propuestas de medidas: impulso de buenas prácticas de Responsabilidad Corporativa que mitiguen los riesgos y posibiliten aprovechar nuevas oportunidades

 Servicios y Productos

Es un banco que tiene una gran variedad de servicios y productos para diferentes tipos de clientes, cabe mencionar, que su tendencia es mas hacia la captación de ahorro, ya que como se vera en el siguiente punto, los productos que lanza al mercado son productos que comienzan a ofrecer rendimientos a partir de un saldo promedio mensual y ofrece diferentes tipos de sorteos para mantener constante el saldo. De ahí que el banco pretende ir hacia el ahorro. Aunque también es fuerte en cuento a los crédito sobre todo a los de consumo, y vivienda, ya que los créditos para el empresario son realmente pocos, y que se necesita una fuerte cantidad de dinero para acceder a ellos.

Situaciones desfavorables con impacto en metas de BBVA.

Riesgo de Mercado por desaceleración económica

En México no descartamos que el banco central revise de nuevo a la baja su previsión de crecimiento del PIB. En Brasil, el BCB anunció que el programa de intervención en el tipo de cambio será prolongado para quitar algo de presión sobre la inflación, que, a pesar de la moderación en términos mensuales, creció en términos anuales por el efecto base negativo de abril, y esperamos que esta tendencia alcista continúe. En Chile, la inflación anual aumentó en mayo muy por encima del rango del banco central, pero la inflación subyacente mostró una incipiente moderación, en línea con un escenario de mantenimiento de la TPM y del sesgo pesimista en la próxima reunión de política monetaria.

Plan de acción.

Aumento significativo de las provisiones para pérdidas en todos los préstamos inmobiliarios de BBVA y baja en niveles de inversión en Latinoamérica.

Este plan de acción lo decretó el gobierno español para evitar la caída de otro de sus bancos como lo es el caso de Bankia. Además de esta medida, desde nuestro punto de vista, BBVA podría cubrir sus créditos otorgados disminuyendo la severidad de su pérdida, y la mejor manera de realizar esto, es mediante una garantía mayor sobre los créditos que otorga, de esta forma, ampliaría su margen de utilidad y podría recolectar más recursos para incrementar sus provisiones.

Riesgo de Mercado elevado por la alta volatilidad

La Bolsa española se mueve en la cuerda floja para mantener el soporte de los 6.800 puntos. A lo largo de la sesión se alternan los números rojos y los verdes. Los inversores siguen pendientes de los bancos y continúan castigando a Bankia que con caídas del 5% mientras que BBVA registra caídas del 2%.

Esto aunado a la volatilidad del IBEX ocasiona que los rendimientos de la inversión de cartera en renta variable de este banco queden por debajo de sus objetivos impactando en el patrimonio de los clientes.

Plan de acción.

Construir carteras con riesgo extremadamente bajo, invirtiendo en papel gubernamental español creando así una cobertura implícita y en caso de que el gobierno español necesitara ayuda financiera, BBVA estaría protegido si tuviera papel gubernamental ya que las tasas subirían desproporcionalmente, lo que ocasionaría un aumento en el valor de los activos de su cartera.

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