Taller Econometría Financiera
jimenaccccTarea2 de Marzo de 2016
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Taller Econometría Financiera
Jimena Contreras Cód. 63112137
Nataly Rey Cód. 63112136
- Justificación de la serie
La serie escogida es el precio del dólar en relación al peso colombiano. Se analiza esta serie ya que ha tenido un comportamiento a lalza en relación a los años anteriores, debido a los precios a la baja del petróleo y al fortalecimiento de la economía estadounidense, que está afectando fuertemente a los colombianos siendo el petróleo un producto primordial de exportación.
La serie anterior mencionada se analiza mensualmente, desde el primero de enero del 2010 hasta diciembre del año 2015, para poder así demostrar el comportamiento radical que presentó en el rango de cinco años,
- Gráfico
[pic 3][pic 4]
- Tendencia: La serie del precio del dólar presenta una tendencia al alza notoria desde el año 2014, debido a los precios del petróleo en los últimos meses de ese año y una expectativa de la FED aumentara sus tasas de interés fueron factores determinantes para que el dólar empezara a fortalecerse.
- Ciclo: No presenta ciclo
- Estacionalidad: No presenta estacionalidad
- Irregularidad: Una posible irregularidad pese a que el dólar tuvo un comportamiento contante en los años 2010 hasta el 2013, es el en 2014 que comienza con un comportamiento alcista.
- Procedimiento de promedios móviles
[pic 5][pic 6][pic 7][pic 8][pic 9][pic 10][pic 11]
Teniendo en cuenta la gráfica anterior, podemos establecer que el precio del dólar en relación al peso colombiano se presenta en los meses de octubre con un comportamiento al alza.
- Grafica de la serie original y de la serie desestacionalizada
[pic 12]
- Regresión lineal a partir de la tendencia
Estadísticas de la regresión | |
Coeficiente de correlación múltiple | 0,68561938 |
Coeficiente de determinación R^2 | 0,470073934 |
R^2 ajustado | 0,462503562 |
Error típico | 266,3202329 |
Observaciones | 72 |
Coeficientes:
Coeficiente de correlación Múltiple: Mide la asociación lineal entre dos variables entonces, teniendo en cuenta que el coeficiente es 0,68 se puede decir que es cercano a uno por tanto hay una correlación lineal directa.
Coeficiente de determinación R^2: Explica la tendencia en un 47% la variable del precio del dólar.
R^2 ajustado: No hay tendencia definida ya que es cercano a cero que a 100.
| Grados de libertad | Suma de cuadrados | Promedio de los cuadrados | F | Valor crítico de F |
Regresión | 1 | 4404100,812 | 4404100,812 | 62,094 | 3,03901E-11 |
Residuos | 70 | 4964852,653 | 70926,46647 | ||
Total | 71 | 9368953,465 |
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| Coeficientes | Error típico | Estadístico t | Probabilidad | Inferior 95% | Superior 95% | Inferior 95,0% | Superior 95,0% |
Intercepción | 2471,828298 | 63,43190266 | 38,96821937 | 3,39637E-49 | 2345,317357 | 2598,339238 | 2345,317357 | 2598,339238 |
Tendencia | -11,90042293 | 1,510212054 | -7,879968181 | 3,03901E-11 | -14,9124459 | -8,888399965 | -14,9124459 | -8,888399965 |
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