REFORMA TRIBUTARIA
Enviado por ANDREA7836 • 9 de Julio de 2014 • 305 Palabras (2 Páginas) • 186 Visitas
VALORIZACION DE INVERSIONES
FORMULAS
1.- FORWARDS CLP/USD
A.- BANCO COMPRA EMPRESA VENDE
T.C. o SPOT * [ 1 + Tasa en CLP CAPTACIÓN * (días/30) ] = VALOR DÓLAR PACTADO
1 + Tasa en USD COLOCACIÓN * (días/360)
B.- BANCO VENDE EMPRESA COMPRA
T.C. o SPOT * [ 1 + Tasa en CLP COLOCACIÓN * (días/30) ] = VALOR DÓLAR PACTADO
1 + Tasa en USD CAPTACIÓN * (días/360)
2.- FORWARDS UF/USD
A.- BANCO COMPRA EMPRESA VENDE
[ 1 + Tasa en UF CAPTACIÓN * (días/360) ] - 1 = % TASA DE PACTACIÓN
1 + Tasa en USD COLOCACIÓN * (días/360)
LUEGO CALCULO FORDWARD:
MONTO EN CLP * T.C. * (1 + TASA DE PACTACIÓN * (días/360)) = TOTAL UF A COMPRAR
VALOR UF
B.- BANCO VENDE EMPRESA COMPRA
[ 1 + Tasa en UF COLOCACIÓN * (días/360) ] - 1 = % TASA DE PACTACIÓN
1 + Tasa en USD CAPTACIÓN * (días/360)
LUEGO CALCULO FORDWARD:
MONTO EN CLP * T.C. * (1 + TASA DE PACTACIÓN * (días/360)) = TOTAL UF A VENDER
VALOR UF
3.- CONTRATOS SWAP
A.- BANCO COMPRA EMPRESA VENDE
T.C. o SPOT * [ 1 + Tasa en CLP CAPTACIÓN * (días/30) ] - T.C = Diferencial (+ o -)
1 + Tasa en USD COLOCACIÓN * (días/360)
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