Desarrollo de Problemas Ingeniería Financiera
Enviado por nicolemarie29 • 10 de Noviembre de 2015 • Prácticas o problemas • 561 Palabras (3 Páginas) • 387 Visitas
Desarrollo de Problemas Ingeniería Financiera
1.- El gasto esperado con cobertura es un 24% mayor que el gasto del escenario 2.
Los escenarios 3 y 4, presentan el mismo gasto sin cobertura.
La probabilidad de cada escenario es 15% mayor que la del escenario anterior.
El gasto esperado sin cobertura es 25% menor que el gasto esperado con cobertura.
Probabilidad | 20% | 23% | 26.45% | 30.42 | 99.87 = 100% | |
Escenario 1 | Escenario 2 | Escenario 3 | Escenario 4 | Valor esperado | ||
S/C | 28 | 30.10 | 27.22 | 27.22 | 28 | |
C/C | 37.33 | 37.33 | 37.33 | 37.33 | 37.33 |
Complete el cuadro y acompañe sus cálculos.
Cálculo de las Probabilidades:
P (1) = y
P (2) = y + 15% = y + 0.15y = 1.15 y
P (3) = 1.15y + 15% = 1.15y (1.15) = 1.32y
P (4) = 1.32y + 15% = 1.32y (1.15) = 1.52y
y + 1.15y + 1.32y + 1.52y = 1.0
4.99y = 1.0
y = 1.0 = 0.20 = 20%
4.99
20 * 1.15 = 23
23 * 1.15 = 26.45
26.45 * 1.15 = 30.42
Cálculo Escenario con Cobertura
28% 75% GES/C
X 100% GEc/c
X = 100 (28)
75
X = 37.33
Cálculo Escenario 2 sin Cobertura
37.33 124%
X 100%
X = 100 (37.33)
124
X = 30.10
Cálculo Escenario 3 y 4 sin Cobertura
VE = 20% (28) + 23% (30.10) + 26.45% (x) + 30.42% (x)
28 = 5.6 + 6.92 + 56.87x
28 - 5.6 - 6.92 = 56.87x
15.48 = x
56.87
27.22 = x
2.- En los últimos 15 años, solo en un año, el equipo financiero pudo pronosticar un precio relativamente cercano al que realmente resultó.
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