Estadística Inferencial Avance 3 – Trabajo Final

FACULTAD DE NEGOCIOS

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Documento:

                Avance 3 – Trabajo Final.

Curso:

                MA461        Estadística Inferencial

Profesora:

                Elba Vega Durand

Integrantes:

                Fernandez Ochoa, Anthony                U201622742

                Ojeda Zegarra, Jhorddy                U201517828

                Rojas Cisneros, Edson                        U201514027

                Vega Paucar, Miriam                        U201610051

Fecha:        

                           16 de octubre de 2017                    

ÍNDICE:

1. Definición del problema de investigación
2. Objetivo general
3. Objetivos específicos
4. Marco teórico
5. Diseño de muestreo: Definición de la población, muestra y unidad elemental
6. Definición de las variables y escala de medición
7. Intervalo de confianza para la media poblacional
8. Intervalo de confianza
9. Prueba de hipótesis para la media
10. Prueba de hipótesis para un parámetro

1. Prueba de hipótesis para la varianza
2. Prueba de hipótesis para la proporción

1. Prueba de hipótesis para comparar dos varianzas (razón de varianzas)
2. Prueba de hipótesis para dos parámetros

1. Prueba de hipótesis para dos medias (muestras independientes)
2. Prueba de hipótesis para dos medias ( muestras relacionadas)

1.  Prueba de la diferencia de proporciones

1. Prueba de hipótesis para 2 proporciones

• Caso 1, k = 0
• Caso 2, k ≠ 0

1. Aplicaciones de la Chi-Cuadrado

1. Prueba de la independencia
2. Prueba de homogeneidad de subpoblaciones

1. Diseños experimentales
2. Análisis de regresión  lineal simple
3. Análisis de correlación lineal simple

1. Caso 1: ƥ= 0
2. Caso 2: ƥ= ƥo

1. Análisis de regresión  no lineal
2. Bibliografía

1. Base de datos de Excel SPSS: etiquetas, valores y medidas

INFORME 1:

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA PRINCIPAL

Evidencias recientes han dado a conocer que durante un ciclo de expansión económica se genera un aumento progresivo en la solicitud de financiamiento crediticio por parte de personas naturales o jurídicas. Por ello, las instituciones financieras otorgan con mayor facilidad préstamos a clientes con menor  capacidad de pago a causa de la favorable situación económica del país. Sin embargo, tanto intermediarios financieros como clientes subestiman el riesgo que conlleva el incumplimiento de los pagos de los créditos.

De esta manera, ante escenarios favorables económicos se recomienda a las instituciones financieras tener un criterio más riguroso al evaluar los riesgos que involucra brindar un financiamiento crediticio y de este modo prevenir una crisis financiera al final de este auge económico. Para un mejor análisis el presente trabajo tiene como fin evaluar la cartera de riesgos crediticios del sistema financiero peruano, específicamente responder y brindar mayor información acerca de los clientes del  BANCO POPULAR DEL PERÚ. Dicha información  permitirá otorgar indicadores de alerta temprana para  prevenir una posible crisis financiera a largo plazo. Para brindar resultados más verídicos se empleara como herramienta la inferencia estadística a cerca del riesgo financiero en esta entidad bancaria  y de este modo reducir la morosidad de las personas cuando solicitan un determinado crédito. El objetivo del presente estudio es reducir al mínimo la morosidad de las personas cuando solicitan un determinado crédito específicamente para la compra de un vehículo, teniendo un plazo máximo de 5 años (60 meses) para cancelar la deuda. Para la realización del estudio se tomó una muestra aleatoria de 100 clientes que han solicitado un crédito vehicular al Banco Popular del Perú recopilando información como edad, importe solicitado de crédito, etc.

1. OBJETIVO GENERAL

Reducir al mínimo la morosidad de las personas cuando solicitan un determinado crédito específicamente para la compra de un vehículo, teniendo un plazo máximo de 5 años (60 meses) para cancelar la deuda.

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• OBJETIVO 1: Estimar la edad promedio del cliente que solicita préstamo vehicular al Banco Popular del Perú  con una situación laboral estable.

• OBJETIVO 2: Identificar la proporción de clientes que cuentan con un dictamen de crédito aprobado.

• OBJETIVO 3: Determinar que la variabilidad de probabilidad de mora de los clientes del Banco Popular del Perú sea menor que 10 puntos porcentuales. A un nivel de significancia del 7%.

• OBJETIVO 4: Determinar que la variabilidad del importe de la cuota mensual por adquirir el crédito vehicular de los clientes del Banco Popular del Perú sea menor que 500 soles. A un nivel de significancia del 3%.

• OBJETIVO 5: Determinar el plazo promedio del préstamo de los que tienen una situación laboral Estable / Fijo de los clientes del Banco del Perú, para verificar si el plazo es menor a 30 meses.

• OBJETIVO 6: Determinar si la variabilidad en la probabilidad de mora de los clientes de la muestra del Banco Popular del Perú es diferente según unidad familiar.

• OBJETIVO 7: Determinar si se mantendrán los estándares de evaluación de riesgo crediticio para clientes que cuenten con vivienda propia y sin crédito hipotecario, que tienen una situación laboral estable/fijo.

• OBJETIVO  8: Determinar si la variabilidad en la probabilidad de mora de los clientes de la muestra del Banco Popular del Perú es diferente según el estado civil casado o conviviente del solicitante.
• OBJETIVO 9: Determinar si el precio de cuota promedio entre los clientes solteros es diferente al de los clientes casados, según dictamen automático.

• OBJETIVO 10: Determinar si el ingreso promedio entre el tipo de cliente (sí es cliente del banco/ no es cliente del banco) es diferente, según dictamen automático.

• OBJETIVO 11: Analizar si el Banco Popular del Perú debe ofrecer un descuento a los clientes con  estado civil soltero que hayan accedido al crédito vehicular con el objetivo de afianzar sus relaciones y los clientes puedan pagar su préstamo de una manera más factible.

• OBJETIVO 12: Evaluar si el banco ofrecerá un mayor beneficio a los clientes con una situación laboral estable, siempre y cuando el monto promedio su ingreso sea mayor al monto promedio de cuota.

• OBJETIVO 13: Determinar la fidelidad de préstamos respecto a sus clientes, por eso realiza un sondeo de prueba en 2 semestres según los préstamos que solicitaron dichos periodos ver la cantidad que son clientes, para observar si existen diferencias significativas en la proporción de personas que son clientes que pidieron los préstamos.

• OBJETIVO 14: Determinar la fidelidad de préstamos respecto a sus clientes, por eso realiza un sondeo de prueba en 2 semestres según los préstamos que solicitaron dichos periodos ver la cantidad que son clientes, para observar si existen diferencias significativas igual a 0.1 en la proporción de personas que son clientes que pidieron los préstamos.
• OBJETIVO 15: Determinar si existe una relación entre los años que posee el prestatario como cliente del banco y el porcentaje de endeudamiento (nivel de deuda). Si existe alguna relación, se recompensará la fidelidad al Banco Popular del Perú y el banco aplicará una promoción a los clientes.

• OBJETIVO 16: El Banco Popular del Perú desea emitir una promoción en recompensa a sus clientes en base a la cantidad de años que poseen estos en la entidad financiera. Por ello, para realizar una compensación de manera justa, es necesario determinar si la distribución de los clientes agrupados según los grupos de rango de ingresos de los clientes y los años como clientes son homogéneas.

• OBJETIVO 17: Validar los supuestos del importe solicitado en relación a la ocupación de los clientes.

• OBJETIVO 18: Determinar una ecuación lineal que estime el importe solicitado en el préstamo (en soles) en función de los precios de compra (en soles) con el propósito de predecir la cantidad de fluidez monetaria que debe manejar el banco para poder cubrir alguna compra en particular por parte de los clientes.

• OBJETIVO 19: Determinar una ecuación lineal que estime el nivel de deuda (en unidades porcentuales) en función del balance de caja (en soles) de los clientes con el propósito de predecir la predisposición que poseerían los futuros clientes en base al monto que le queda después del pago de sus deudas.

• OBJETIVO 20: Determinar una ecuación con la que pueda estimar el precio de compra de los clientes que lograron acceder al crédito vehicular en función a la cuota mensual que pagan los clientes, con la finalidad de predecir con el modelo hallado  el precio en un futuro para realizar un análisis adecuado.

• OBJETIVO 21: Determinar si el nivel de deuda (unidades porcentuales) está correlacionado con el balance de caja (en soles).

• OBJETIVO 22: Determinar si el nivel de deuda (unidades porcentuales) está correlacionado con el balance de caja (en soles) en menos de 0.9.

• OBJETIVO 23: Determinar la relación entre el importe de la cuota y el precio de compra al adquirir el crédito vehicular por parte de los clientes del Banco Popular del Perú.

1. MARCO TEÓRICO

Las instituciones financieras como los bancos o cajas han descubierto que mientras la economía se muestra en un escenario positivo, las personas suelen adquirir o solicitar préstamos en mayor cantidad, lo que ocasiona que aquellas instituciones reduzcan sus regulaciones provocando que se les otorgue dicho crédito a clientes morosos o con limitada capacidad de pago. Una muestra de ello es la economía peruana quien ha sido partícipe de una economía en crecimiento en la última década, por lo cual las instituciones financieras han presentado problemas en la gestión de riesgos al afrontarse de una forma masiva o adoptando criterios cualitativos. Por ejemplo, disminución en la seguridad de los estándares de evaluación crediticia, inadecuado manejo del riesgo del portafolio crediticio y falta de atención. Asimismo el fenómeno del elevado deterioro de los riesgos bancarios es universal, agravándose en épocas de recesión y en presencia de desequilibrios en la economía. Por ello, es importante analizar la cartera crediticia del sistema financiero peruano para evitar una disminución en la fortaleza financiera del portafolio crediticio. El control de riesgo de las entidades financieras se lleva a cabo frecuentemente analizando tres partes: segmentación de operaciones dentro y fuera de balance, controles actuales y potenciales y la gestión activa de posiciones. En el presente trabajo se analizará la morosidad de 100 clientes del Banco Popular del Perú que piden un crédito vehicular a un plazo de máximo de 5 años (60 meses) para cancelar la deuda, con el objetivo determinar indicadores de morosidad y prevenirla. Por ello, es importante analizar la cartera crediticia del sistema financiero peruano para evitar una disminución en la fortaleza financiera del portafolio crediticio.

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