Procesos de markov en tiempo continuo
Enviado por veroleti • 27 de Marzo de 2021 • Documentos de Investigación • 1.435 Palabras (6 Páginas) • 81 Visitas
Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas
Departamento de Matemática
Carrera: Licenciatura en Economía
Plan de Estudios: 1997
Asignatura: Econometría II
Código: 731
Profesor a cargo: Luis Alberto Trajtenberg
- Encuadre General
- Contenidos Mínimos
- Revisión del modelo lineal. Regresores fijos versus regresores estocásticos.
- Problema de la endogeneidad en econometría. Estrategias de identificación y estimación consistente de efectos causales.
- Método de las variables instrumentales. Contrastre de endogeneidad.
- Modelos de decisión o elección discreta.
- Modelos de selección muestral.
- Modelos para datos de panel y pool de corte transversal.
- Modelos para datos de recuento.
- Razones que justifican la inclusión de la asignatura dentro del plan de estudio. Su importancia en la formación profesional.
El contenido de la asignatura ha sido diseñado especialmente teniendo en cuenta la importancia creciente en el desarrollo profesional del economista de aplicar métodos econométricos avanzados para la evaluación de impacto de programas de política económica, predicción del comportamiento de las unidades económicas y la medición de relaciones causales entre variables económicas. En el programa de la licenciatura en economía representa una profundización de los conceptos teóricos adquiridos en el curso Econometría (cód. 551) y su vinculación con otras asignaturas de la currícula. El creciente avance de los programas estadísticos y econométricos y la sistematización de la información en la forma de grandes bases de datos son la principal motivación del estudio y la aplicación de procedimientos econométricos avanzados para el análisis económico aplicado.
- Ubicación de la asignatura en el curriculum y requisitos para su estudio.
El curso Econometría II ha sido ubicado como optativo en el segundo tramo del ciclo profesional de la carrera Licenciatura en Economía. Es requisito de esta asignatura el curso Econometría (cód. 551). En adición al requisito formal mencionado, esta asignatura requiere una sólida formación en teoría económica (micro y macro) a efectos de asegurar su máximo aprovechamiento.
- Objetivos del aprendizaje (Misión de la asignatura)
El curso Econometría II tiene como propósito estudiar el problema de la identificación y la estimación de relaciones causa-efecto en contextos en los cuales no es posible realizar experimentos controlados y donde el analista juega un rol pasivo durante el proceso de generación de la información. El curso revisa la literatura teórica y empírica de evaluación de programas de política y realiza un estudio riguroso de diferentes estrategias de identificación y estimación de efectos causales a partir de modelos econométricos para datos de corte transversal y datos de panel. Asimismo el curso adopta un enfoque estructural basado en un estudio riguroso de los aspectos teóricos, el análisis de casos aplicados que motivan su utilización y el trabajo empírico con datos reales.
En adición a lo anterior el curso tiene previsto trabajar con datos de encuestas de hogares para la realización de trabajos empíricos aplicados a problemas microeconómicos y macroeconómicos. El software con el cual se realizarán las aplicaciones será STATA 14 de creciente popularidad en la última década.
- Programa Analítico
UNIDAD TEMÁTICA Nro. 1 – Introducción
Objetivos del aprendizaje:
Introducir al alumno en conceptos asociados a la inferencia causal en econometría, distinguir relaciones de tipo causa efecto y correlaciones estadísticas o espurias entre variables económicas.
Temas a desarrollar:
Relaciones de tipo causa efecto en econometría. Forma estructural y forma reducida de ecuaciones econométricas. Características de las esperanzas condicionadas. Regresores fijos versus regresores estocásticos. Teoría Asintótica Estándar de los Estimadores. Experimentos ideales y controles.
UNIDAD TEMÁTICA Nro. 2 – Inferencia Causal y la Tradición Contrafactual
Objetivos del aprendizaje:
Presentar conceptos teóricos para especificar modelos econométricos de evaluación de impacto de programas de política.
Temas a desarrollar:
Modelo Contrafactual (Rubin 1974,1977). Gráficos acíclicos dirigidos (DAG), identificación basada en criterios de Back Door y Front Door. D – Separación. Teorema de Factorización de Markov.
UNIDAD TEMÁTICA Nro. 3 – Revisión del Modelo Lineal
Objetivos del aprendizaje:
Introducir el concepto de endogeneidad desde el punto de vista de la econometría, profundizar el estudio y la aplicación del modelo lineal clásico a situaciones reales; y evaluar las implicancias en las propiedades asintóticas de los estimadores clásicos.
Temas a desarrollar:
Endogeneidad: omisión de variables relevantes, errores de medición y simultaneidad. Identificación de efectos causales y evaluación de programas de política. Estimación puntual y por intervalos de confianza. Propiedades asintóticas del estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).
UNIDAD TEMÁTICA Nro. 4 – Método de las Variables Instrumentales
Objetivos del aprendizaje:
Introducír el concepto de variables instrumentales y su importancia en el análisis de medición de relaciones causales entre variables económicas. Distinguir entre las estrategias de medición basadas en el uso de instrumentos y aquellas basadas en el uso de variables de control.
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