Prueba de econometria

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EXAMEN

UST ICO-084ECONOMETRÍA

FECHA: 19 de julio de 2021

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Instrucciones Generales:

• Lea cuidadosamente cada una de las preguntas que a continuación se presentan.
• El puntaje total de esta prueba es 80 puntos, con una exigencia de 50%.
• Cada pregunta tiene un valor de 10 puntos.
• Su nota definitiva será calculada de la siguiente forma:

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• Usted dispone de 90 minutos de tiempo para responder la prueba

RESPONDA LAS SIGUIENTES 8 PREGUNTAS:

1. Explique qué ocurre con los estimadores de MCO cuando se agrega el supuesto de normalidad de los errores.

1. Suponga el siguiente modelo de regresión lineal:

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y suponga que el término de error sigue el esquema AR(1), esto es:

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Suponga que NO conoce el coeficiente de autocorrelación . Explique cómo podría resolver el problema de autocorrelación. Muestre las transformaciones que hay que hacer al modelo.[pic 5]

1. La Tabla 1, es una estimación del siguiente modelo de regresión lineal para la inflación:

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Donde las variables explicativas son las tasas de crecimiento del tipo de cambio nominal (ctnc) y la tasa de crecimiento de las remuneraciones (cremun), respectivamente.

Tabla 1

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 2011:01-2020:04 (T = 112)

Variable dependiente: inf

Analice los coeficientes de las variables explicativas en términos de su relación con la variable dependiente y su nivel de significación. Adicionalmente, comente la bondad del ajuste y la prueba F de significación simultánea.

1. Con los datos de la Tabla 1, construya un intervalo de confianza para contrastar la hipótesis de que . Suponga un . Interprete el resultado.[pic 7][pic 8]

1. Con los datos de la Tabla 1 complete la siguiente tabla ANOVA para la regresión.

1. La teoría de la paridad de poder de compra, en su versión débil, establece que el cambio en el precio de un bien en un país es igual al cambio del precio del mismo bien en el extranjero. Generalizando este principio a todos los bienes (asumiendo que todos son transables) tendríamos que:

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Reordenando esta ecuación tenemos que:

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La Tabla 2, presenta la estimación de un modelo de regresión donde la tasa de crecimiento del tipo de cambio nominal (CTCN) es explicada por la inflación en Chile (INF) y la inflación en el exterior (INFE). La Tabla 3, entrega la matriz de varianza-covarianza de los coeficientes del modelo.

Tabla 2

Modelo 2: MCO, usando las observaciones 2010:02-2020:04 (T = 123)

Variable dependiente: ctcn

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