TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 9 Modelos ARIMA y MONTECARLO Modelos ARIMA y MONTECARLO
Enviado por adrian_espi • 7 de Marzo de 2019 • Ensayos • 575 Palabras (3 Páginas) • 87 Visitas
UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”
UNIDAD ACADÉMICA REGIONAL COCHABAMBA
Departamento de Ciencias exactas
Carrera de Ingeniería Comercial
[pic 1]
TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 9
Modelos ARIMA y MONTECARLO
Adrián Espinoza Rodríguez
Cochabamba – Bolivia
Octubre 29 de 2018
- BUSCAR DATOS Y UTILIZAR DATOS PARA REALIZAR PRONOSTICOS
Informe de Crystal: completo | |||||||||
29/10/2018 creado a las 12:32 a.m. | |||||||||
Resumen: | |||||||||
Atributos de datos: | |||||||||
Número de serie | 1 | ||||||||
Los datos están en | periodos | ||||||||
Prefs ejecución: | |||||||||
Periodos en previsión | 5 | ||||||||
Introducir valores que faltan | Activado | ||||||||
Ajustar valores atípicos | Desactivado | ||||||||
Métodos utilizados | Métodos de ARIMA | ||||||||
Técnica de previsión | Previsión estándar | ||||||||
Medida de error | RMSE | ||||||||
Serie de Predictor | |||||||||
Serie: Serie 1 | |||||||||
Resumen: | |||||||||
Mejor método | ARIMA(2,0,2) | ||||||||
Medida de error (RMSE) | 6.191,90 | ||||||||
[pic 2] | |||||||||
Resultados de previsión: | |||||||||
Periodo | Inferior: 5% | Previsión |
|
| Superior: 95% | ||||
10 | 34.274,96 | 44.459,71 | 54.644,46 | ||||||
11 | 28.003,42 | 44.465,32 | 60.927,22 | ||||||
12 | 27.685,70 | 44.434,94 | 61.184,18 | ||||||
13 | 24.636,51 | 44.426,89 | 64.217,26 | ||||||
14 | 24.625,14 | 44.449,81 |
|
| 64.274,48 | ||||
Datos históricos: | |||||||||
Estadísticas |
| Datos históricos | |||||||
Valores de datos | 9 | ||||||||
Mínimo | 20.000,00 | ||||||||
Media | 44.444,44 | ||||||||
Máximo | 70.000,00 | ||||||||
Desviación estándar | 15.297,97 | ||||||||
Ljung-Box | 1,86 | (Sin tendencia) | |||||||
Estacionalidad | No estacional | (Detección automática) | |||||||
Valores filtrados |
| 0 | |||||||
Estadísticas de ARIMA: | |||||||||
ARIMA |
| Estadísticas | |||||||
Transformación Lambda | 1,00 | ||||||||
BIC | 18,68 | * | |||||||
AIC | 18,57 | ||||||||
AICc |
| 20,80 | |||||||
* Se utiliza para la selección de modelo | |||||||||
Coeficientes de modelo de ARIMA: | |||||||||
Variable |
| Coeficiente |
|
| Error estándar | ||||
AR(1) | 0,1199 | 0,0535 | |||||||
AR(2) | -0,7864 | 0,0885 | |||||||
MA(1) | 1,39 | 0,0834 | |||||||
MA(2) | -1,24 | 0,1394 | |||||||
Constante |
| 74.068,51 |
|
|
| ||||
Precisión de previsión: | |||||||||
Método |
| Rango |
|
| RMSE | ||||
ARIMA(2,0,2) |
| Mejor |
|
| 6.191,90 | ||||
Método |
| U de Theil |
|
| Durbin-Watson | ||||
ARIMA(2,0,2) |
| 0,2306 |
|
| 2,30 | ||||
- REALIZAR UN ANALISIS POR SIMULACION MONTECARLO DE UN FLUJO DISTINTO PRESUPUESTO DE UNA OBRA LOS 2 CON FUENTE PARA HOJA DE CALCULO
P. COMPRA EDIFICIO | 1800000 |
P. VENTA EDIFICIO | 2100000 |
INGRESO | 70000 |
RENDIMIENTO | 20,56% |
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