Administración de Riesgos e instrumentos derivados
Enviado por froldan • 31 de Marzo de 2017 • Informes • 1.597 Palabras (7 Páginas) • 211 Visitas
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Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Comercio y Administración
Unidad Santo Tomás
Administración de Riesgos e instrumentos derivados
Portafolio de inversión
Integrantes:
Correa Manzo Gustavo
García Pérez Montserrat
Martínez Arenas Karina
Moctezuma Martínez Rodolfo
Roldan Hernández Fabiola
Introducción
Nuestro portafolio de inversión comienza con un total de $900,000.00 pesos dividido entre 5 compañías en partes iguales con un monto de $180,000 pesos el cual se compraron acciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Se realizó un análisis sobre su rentabilidad, volatilidad durante un determinado tiempo desde 3 de Febrero 2017 a 17 de Febrero de 2017 y así poder crear una estrategia financiera que resulte la más viable para nuestro portafolio de inversión
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (BIMBOA.MX)
La empresa Bimbo obtuvo 3789 acciones por un total de 179,977.50, el 3 de febrero tuvo un precio por acción de 47.50 dólares, el día 10 de febrero tuvo un incremento de 48.44 siendo este el último precio más alto durante el periodo del 3 de febrero al 17 de febrero.
El precio de la acción de Bimbo oscilo los 47 dólares gracias a esto pudo recuperarse del precio más bajo que fue 47.03 el día 7 de febrero.
Al final con todos los movimientos Bimbo pudo cerrar con un precio de la acción de 47.56 con un total de 180,204.84 obteniendo una ganancia de 224.34.
De acuerdo con el rendimiento que se obtuvo durante el periodo analizado se pudo obtener una desviación estándar del 1.199% que representa el riesgo, es decir, la volatilidad que las acciones de Bimbo tienen y así poder tomar la decisión de vender o permanecer con ellas, en este caso sería conveniente permanecer con las acciones debido a que sus precios por acción son estables y tienden a subir.
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El Puerto de Liverpool. SAB de CV
Se compraron un total de 1,285 acciones con un precio inicial de $139. 97 el cual permaneció al día consecutivo con el mismo precio posteriormente tuvo in decremento drástico & alcanzó a subir, pero no lo suficiente así que se considera que la diferencia entre cada día era de casi un peso o dos en su precio, pero al final del periodo analizado quedó con una pérdida de $136.79 teniendo una pérdida total de $4, 086. 30 o sea un 2. 27% de la inversión inicial.
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En la tabla siguiente que se muestra a continuación, el cálculo del riesgo financiero día a día junto con su volatilidad y la rentabilidad que tuvo de acuerdo al precio de cada acción & al final del periodo analizado obtuvimos una pérdida significativa ya que cayó el precio casi dos pesos respecto al precio inicial
CALCULO DEL RIESGO FINANCIERO. | ||||||
NUMERO | FECHA | PRECIO DE LA ACCION | RENTABILIDAD | X- | (X-)^2 | |
1 | 03/02/2017 | 139.97 | ||||
2 | 06/02/2017 | 139.97 | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | |
3 | 07/02/2017 | 138.96 | -0.72158% | -0.72158% | 0.00521% | |
4 | 08/02/2017 | 138.16 | -0.57571% | -0.57571% | 0.00331% | |
5 | 09/02/2017 | 137.37 | -0.57180% | -0.57180% | 0.00327% | |
6 | 10/02/2017 | 138.16 | 0.57509% | 0.57509% | 0.00331% | |
7 | 13/02/2017 | 138.41 | 0.18095% | 0.18095% | 0.00033% | |
8 | 14/02/2017 | 137.75 | -0.47684% | -0.47684% | 0.00227% | |
9 | 15/02/2017 | 136.19 | -1.13249% | -1.13249% | 0.01283% | |
10 | 16/02/2017 | 136.14 | -0.03671% | -0.03671% | 0.00001% | |
11 | 17/02/2017 | 136.79 | 0.47745% | 0.47745% | 0.00228% | |
PERD ACUM | -2.28164% | Σ(X-)^2 | 0.03282% | |||
PROMEDIO | -0.22816% | N-1 | 9 | |||
VARIANZA | 3.6464E-05 | |||||
DESV. ESTAN | 0.604% | |||||
DESV. ESTAN | 0.554% | |||||
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (WALMEX.MX)
Se eligió la empresa Wal- Mart porque la consideramos una empresa exitosa y de gran alcance. La empresa Wal-Mart obtuvo 4689 acciones por un total de 179972.32, el 3 de febrero tuvo un precio por acción de 38.39 y se mantuvo el precio estable los dos días siguientes, el día 8 de febrero tuvo un descenso de .5, el cual fue considerable a como se venía manejando el precio pero el día 10 de febrero tuvo un incremento de 38.55.
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